مهندسی مالی تخصصی و مدیریت ریسک

Garud Iyengar و 2 معلم دیگر

کمک مالی در دسترس است

مهندسی مالی تخصصی و مدیریت ریسک دانشگاه کلمبیا

چه چیزی یاد می گیرید

1. ارزش گذاری گزینه ها ، مبادله ها ، رو به جلو ، آینده و سایر مشتقات مالی پیچیده با استفاده از مدل های تصادفی

2. یک رویکرد سیستماتیک و مبتنی بر داده برای تدوین بازده های مدل شده و خطرات برای کلاس های دارایی قابل توجه و پرتفوی بهینه ایجاد کنید

3. تست و اجرای مدل ها و سیگنال های معاملاتی را در یک محیط تجاری فعال و زنده اجرا کنید

مهارت های اکتسابی

• تجزیه و تحلیل کمی
• تخصیص دارایی ها
• تجارت الگوریتمی
• بهینه سازی نمونه کارها
• امور مالی ریاضی
• مشتق
• تعویض و گزینه ها
• درآمد ثابت
• توزیع دو جمله ای
• مدل سیاه اسکولز
• کالیبراسیون مدل
• مبادله پیش فرض مدل سازی و قیمت گذاری

تخصص: اطلاعات عمومی

این تخصص برای زبان آموزان مشتاق و متخصصانی که به دنبال مهارت های خود در منطقه مالی Quentitatave هستند ، در نظر گرفته شده است. از طریق یک سری از 5 دوره ، ما قیمت گذاری مشتق ، تخصیص دارایی ، بهینه سازی نمونه کارها و همچنین سایر برنامه های مهندسی مالی مانند گزینه های واقعی ، کالاها و مشتقات انرژی و تجارت الگوریتمی را پوشش خواهیم داد. این مباحث مهندسی مالی شما را برای حل مشکلات مرتبط ، چه در دنیای دانشگاهی و چه در صنعتی ، آماده می کند.

پروژه یادگیری کاربردی

زبان آموزان دانش و مهارت را در زمینه مشکلات مختلف در حوزه مهندسی مالی ، از جمله مشتقات قیمت گذاری آینده ، سهام ، نرخ بهره و اعتبار ، انجام محافظت از دلتا ، ساخت و سازهای نمونه کارها میانگین واریانس ، اتصالات مدل و بهینه سازی به کار می برند.

دانش میانی از احتمال ، آمار ، جبر خطی و حساب. مهارت با اکسل و دانش کار در پایتون.

آیا شرکت شما برای آموزش کارمندان در تقاضا سودآور خواهد بود؟

دانش میانی از احتمال ، آمار ، جبر خطی و حساب. مهارت با اکسل و دانش کار در پایتون.

آیا شرکت شما برای آموزش کارمندان در تقاضا سودآور خواهد بود؟

دریابید که چگونه کارکنان شرکتهای پیشرو مهارت های محبوب را تسلط دارند

درباره تخصص

دوره ها را بگیرید

تخصص Coursera مجموعه ای از دوره ها است که به تسلط کامل یک مهارت خاص کمک می کند. می توانید بلافاصله برای تخصص ثبت نام کنید یا دوره هایی را که از آن تشکیل شده است ، مشاهده کنید و یکی از مواردی را که می خواهید شروع کنید انتخاب کنید. مشترک شدن در دوره ای که در تخصص گنجانده شده است ، به طور خودکار در کلیه تخصص ها مشترک می شوید. شما می توانید فقط یک دوره را گذرانده و سپس در آموزش مکث کنید یا در هر زمان اشتراک را لغو کنید. دوره ها و پیشرفت های خود را در صفحه کنترل دانشجویی پیگیری کنید.

پروژه عملی

هر تخصصی دارای یک پروژه عملی است که برای تکمیل تخصص و دریافت گواهینامه باید با موفقیت اجرا شود. اگر یک دوره جداگانه برای یک پروژه عملی در تخصص ارائه شده باشد ، قبل از شروع آن ، لازم است تمام دوره های دیگر را انجام دهید.

یک گواهی دریافت کنید

هنگامی که تمام دوره ها را می گذرانید و پروژه عملی را تکمیل می کنید ، گواهی دریافت می کنید که می تواند با کارفرمایان و همکاران بالقوه به اشتراک گذاشته شود.

تخصص شامل چندین دوره است: 5

دوره 1

آشنایی با مهندسی مالی و مدیریت ریسک

ستاره نیمی از محو

آشنایی با دوره مهندسی مالی و مدیریت ریسک متعلق به مهندسی مالی و تخصص مدیریت ریسک است و مقدمه ای اساسی برای اوراق بهادار با درآمد ثابت ، مشتقات و مدل های قیمت گذاری مربوطه را فراهم می کند. ماژول اول مروری بر مفاهیم و قوانین پیش نیاز در احتمال و بهینه سازی ارائه می دهد. این امر زبان آموزان را با اصول ریاضی برای این دوره آماده می کند. ماژول دوم شامل مفاهیمی پیرامون اوراق بهادار درآمد ثابت و ابزارهای مشتق آنها است. ما محاسبات ارزش فعلی (PV) را در اوراق بهادار درآمد ثابت در یک محیط بدون آربیتراژ معرفی خواهیم کرد و به دنبال آن یک بحث مختصر در مورد ساختار مدت نرخ های متقابل انجام می شود. در ماژول سوم ، زبان آموزان با مبادله و گزینه ها درگیر می شوند و با استفاده از مدل دو دوره ای 1 دوره ، آنها را قیمت می کنند. ماژول نهایی با استفاده از مدل های Binomial و Black-Scholes بر روی قیمت گذاری گزینه در یک تنظیم چند دوره تمرکز دارد. پس از آن ، مدل دو دوره ای چند دوره ای با استفاده از گزینه های آمریکایی ، معاملات آتی ، رو به جلو و دارایی با تقسیم نشان داده می شود.

دوره 2

مشتقات ترم و مشتقات اعتباری

ستاره نیمی از محو

این دوره بر ضبط تکامل نرخ بهره و ارائه بینش عمیق در مورد مشتقات اعتباری متمرکز خواهد شد. در ماژول اول ما در مورد اصطلاح مدل های شبکه ساختار و حساب نقدی بحث می کنیم و سپس مشتقات درآمد ثابت مانند گزینه ها ، آینده ها ، کاپکت ها و کف ها ، مبادله ها و مبادله ها را تجزیه و تحلیل می کنیم. در ماژول دوم ، ما کالیبراسیون مدل را در زمینه اوراق بهادار درآمد ثابت بررسی خواهیم کرد و آن را به سایر کلاس ها و ابزارهای دارایی گسترش می دهیم. زبان آموزان کالیبراسیون مدل را با استفاده از اکسل کار می کنند و آن را برای قیمت گذاری یک مبدل پرداخت کننده در یک مدل سیاه و مرد-اسباب بازی (BDT) اعمال می کنند. ماژول سوم مشتقات اعتباری را معرفی می کند و متعاقباً بر مدل سازی و قیمت گذاری مبادلات پیش فرض اعتبار متمرکز می شود. در ماژول چهارم ، زبان آموزان با مفهوم اوراق بهادار ، به ویژه دارایی های دارایی دارایی (ABS) معرفی می شوند. این بحث در مورد اوراق بهادار با حمایت وام (MBS) و ریاضیات وام مسکن مرتبط است. ماژول نهایی به معرفی و قیمت گذاری تعهدات وام مسکن وثیقه (CMO) می پردازد.

3

روشهای بهینه سازی در مدیریت دارایی

ستاره نیمی از محو

این دوره بر کاربردهای روشهای بهینه سازی در ساخت و ساز نمونه کارها و مدیریت ریسک متمرکز است. ماژول اول در مورد ساخت و ساز نمونه کارها از طریق تجزیه و تحلیل واریانس متوسط و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) در یک محیط بدون داوری بحث می کند. در مرحله بعد ، این نشان دهنده استفاده از خط بازار امنیت و نمونه کارها بهینه شارپ در تمرینات است. ماژول دوم شامل مشکلات در اجرای تکنیک های میانگین واریانس در یک محیط واقعی و روش های بالقوه برای مقابله با آن است. ما ارزش را در ریسک (VAR) و ارزش مشروط در ریسک (CVAR) به عنوان اندازه گیری ریسک و صندوق های معامله شده مبادله (ETF) معرفی خواهیم کرد که نقش مهمی در تجارت و مدیریت دارایی دارند. تعصبات آماری معمولی ، مشکلات و دلایل اساسی آنها نیز مورد بحث قرار گرفته است تا در هنگام تکمیل برآورد آماری واقعی به نتایج بهتری دست یابد. ماژول نهایی مستقیماً به مدل سازی هزینه های معاملات در دنیای واقعی نگاه می کند. این شامل ساختارهای اصلی بازار از جمله کتاب سفارش ، پخش پیشنهادات ، اندازه گیری نقدینگی و تأثیرات آنها بر هزینه های معاملات است. سپس ما با در نظر گرفتن هزینه های معامله ، استراتژی های نمونه کارها را با واریانس غنی می کنیم.

4

مباحث پیشرفته در قیمت گذاری مشتق

این دوره مباحثی را در مورد قیمت گذاری مشتقه مورد بحث قرار می دهد. ماژول اول برای درک مدل Black-Scholes و استفاده از آن برای استخراج یونانی ها طراحی شده است، که حساسیت ارزش اختیار معامله را نسبت به متغیرهایی مانند قیمت دارایی اساسی، نوسانات و زمان تا سررسید اندازه گیری می کند. یونانی ها در مدیریت ریسک و پوشش ریسک مهم هستند و اغلب برای اندازه گیری تغییرات ارزش پرتفوی استفاده می شوند. سپس مدیریت ریسک پرتفوی مشتقات را از دو منظر - رویکرد یونانی ها و تحلیل سناریو تحلیل خواهیم کرد. ماژول دوم نشان می دهد که چگونه قیمت نظری گزینه با نوسانات ضمنی به قیمت واقعی بازار مرتبط می شود. ما در مورد قیمت گذاری بر اساس سطح نوسانات و همچنین توضیحاتی در مورد لبخند و انحراف نوسانات که در بازارهای واقعی رایج است بحث خواهیم کرد. ماژول سوم شامل موضوعاتی در مشتقات اعتباری و محصولات ساختاریافته است و بر تعهدات بدهکاری اعتباری (CDO) تمرکز دارد که نقش مهمی در بحران مالی گذشته از سال 2007 داشت. ما به تعریف CDO، نسخه های ساده و مصنوعی CDO و CDO خواهیم پرداخت. نمونه کارهاماژول نهایی استفاده از روش های قیمت گذاری گزینه است و گزینه های مربوط به گاز طبیعی و برق را به عنوان مثال برای معرفی روش های ارزش گذاری مانند برنامه ریزی پویا در گزینه های واقعی می گیرد.