انتخاب پارامترهای شاخص مناسب

بسیاری از اوقات ما در InvestarIndia. com سؤالاتی از جمله: 1) از کدام پارامترهای متوسط در حال حرکت باید استفاده کنم تا بهترین نتیجه را بدست آورم؟2) از چه پارامتر باید برای نشانگر XYZ استفاده کنم.

اولین اسطوره ای که می خواهیم پاک کنیم این است که پارامترهای به اصطلاح "طلایی" وجود ندارد که در همه زمان ها در بازار خوب کار کند. اما ، با این وجود ، این پست نشان می دهد که انتخاب پارامترهای شاخص مناسب همیشه یک تجارت بین اهداف مختلف است و سعی می کند دلیل علمی را در پشت همان توضیح دهد.

برای درک دلیل منطقی ، باید درک کنیم که اولین پارامتر هر شاخص به طور کلی نشان دهنده چند نقطه داده یا میله (به عنوان مثال ، میله های روزانه ، 5 دقیقه ، 1 ساعته) در فرمول آن شاخص در نظر گرفته شده است. به طور کلی ، از این رو ، پارامتر کوچکتر ، تعداد میله ها کوچکتر هستند. معمولاً هرچه پارامتر کوچکتر باشد ، حرکت سریعتر نشانگر خواهد بود و از این رو سیگنال های بیشتری تولید می کند (سیگنال های درست و کاذب). به عنوان مثال،EMA (5) در مقایسه با EMA (20) سریعتر حرکت می کند زیرا در مقایسه با 20 EMA (20) فقط 5 نقطه داده را میانگین می کند. به عنوان مثال،RSI (14) از 14 میله روزانه در یک نمودار روزانه و 14 میله 5 دقیقه در یک نمودار 5 دقیقه ای استفاده می کند.

بنابراین سؤالی که واقعاً می پرسید این است که چقدر سریع می خواهید سیگنال ها تولید شوند. یک پارامتر خیلی کوچک است و ممکن است سیگنال های کاذب زیادی ایجاد کند تا از هر مقدار استفاده کنند.

بیایید نمونه ای از حرکت متقاطع متوسط را برای درک این موضوع بگیریم. یک متقاطع 10-50 EMA برای دادن سیگنال های خرید/فروش کند خواهد بود و به طور کلی سیگنال های خرید/فروش کمتری را به شما می دهد و از این رو سیگنال های کاذب کمتری در مقایسه با گفته می شود ، یک کراس اوور 5-20 EMA. شکل زیر نمونه ای از یک کراس اوور 10-50 در یک نمودار ساعتی nifty را نشان می دهد. همانطور که در یک پست قبلی مشاهده کردیم ، میانگین های حرکت در بازارهای گرایش به بهترین وجه کار می کنند و سیگنال های کاذب را در بازارهای جانبی می دهند. همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود ، متقاطع 10-50 EMA برای دادن سیگنال ها کمی کند است و می تواند منجر به سیگنال های دیررس شود. بلکه سیگنال های کاذب کمتری را در یک روند جانبی می دهد.

یک کراس اوور 5-20 EMA به طور کلی سیگنال های بسیار سریعتر و سیگنال های خرید و فروش بیشتر را به شما می دهد ، اما این بدان معنی است که این امر باعث می شود سیگنال های خرید و فروش کاذب بیشتری در یک روند کناری نیز همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است.

تصاویر فوق نشان می دهد که انتخاب پارامترهای شاخص همیشه یک تجارت بین دو هدف تجزیه و تحلیل فنی است: 1) سیگنال های به موقع 2) سیگنال های کاذب را به حداقل برسانید. بنابراین بهترین پارامترهای انتخاب شده در آن زمان چیست؟باید پارامترهایی را انتخاب کرد که بهترین سازش بین دو هدف فوق را نشان می دهد و این کار همیشه با چسبیدن به یک نشانگر همیشه آسان نیست.

اگر بخواهیم EMA Crossover را به عنوان نمونه در نظر بگیریم ، به جای اینکه با سیگنال های کندتر (با استفاده از 10-50 متقاطع EMA) به عنوان یک استراتژی برای جلوگیری از سیگنال های کاذب استفاده کنیم ، استفاده از سیگنال های سریعتر بر اساس Crossovers 5-20 EMA منطقی تر است. و برای به حداقل رساندن سیگنال های کاذب از ترکیبی از نوسان ساز مانند RSI و 5-20 EMA استفاده کنید. این اطمینان حاصل می کند که فرد از هر دو جهان ، سیگنال های سریعتر و به موقع و سیگنال های کاذب کمتری کسب می کند. برای جزئیات بیشتر در مورد استفاده از RSI و پس از آن ، متقاطع EMA ، با استفاده از چندین شاخص برای کاهش سیگنال های کاذب ، به پست مراجعه کنید.< Pan> تصاویر فوق نشان می دهد که انتخاب پارامترهای شاخص همیشه یک تجارت بین دو هدف تجزیه و تحلیل فنی است: 1) سیگنال های به موقع 2) سیگنال های کاذب را به حداقل برسانید. بنابراین بهترین پارامترهای انتخاب شده در آن زمان چیست؟باید پارامترهایی را انتخاب کرد که بهترین سازش بین دو هدف فوق را نشان می دهد و این کار همیشه با چسبیدن به یک نشانگر همیشه آسان نیست.