معامله گران و اشتباهات

من همیشه گفته ام که تجارت بیشتر روانشناختی است و معامله گران باید زمان زیادی را صرف کار در مورد مسائل اصلی خود کنند. در حقیقت ، بیشتر بازرگانان سوپر من قبل از کار در برنامه کاری یا سیستم های تجاری خود ، حداقل یک سال را صرف کار در مسائل روانشناختی می کنند. یکی از زمینه هایی که مسائل روانشناختی در تجارت ظاهر می شود ، اشتباه است.

بنابراین بیایید به روانشناسی تجارت از زاویه اشتباهات نگاه کنیم. وقتی قوانین خود را رعایت نمی کنید ، اشتباه می کنید. ساده است. و مرتکب همان اشتباه به طور مکرر خود خرابکاری نامیده می شود. خود خرابکاری یکی دیگر از حوزه های روانشناسی غنی از فرصتی برای درک خود برای بهبود نتایج معاملات شما است. با این حال ، در اینجا ، ما به اشتباهات مربوط به برخی از دسته های گسترده از معامله گران توجه خواهیم کرد.

ابتدا بگذارید یک راه برای اندازه گیری تأثیر اشتباهات در معاملات شما معرفی کنم. بهره وری معامله گر معیاری است که یک معامله گر در انجام معاملات رایگان انجام می دهد. بنابراین شخصی که در 100 معاملات پنج اشتباه انجام می دهد 95 ٪ کارآمد است. در پنج سال گذشته ، من درخواست کردم که معامله گران سوپر من اشتباهات آنها را مستند کنند تا بتوانیم به سطح کارآیی آنها نگاه کنیم. من دریافتم که 95 ٪ در واقع یک سطح بازده تجارت بسیار خوب است. بسیاری از معامله گران حتی نمی توانند با 75 ٪ راندمان تجارت کنند - که وحشتناک است. این یک اشتباه در هر چهار معاملات است. این مهمترین برای یک دسته از معامله گران است: معامله گران اختیاری مبتنی بر قانون. به نظر من ، هنگامی که معامله گران اختیاری مبتنی بر قانون کارآمد می شوند ، آنها بهترین نوع معامله گر هستند.

دو گروه دیگر از معامله گران وجود دارند که می خواهم در مورد آنها صحبت کنم: 1) معامله گران مکانیکی و 2) معامله گران اختیاری بدون قانون.

اول ، ما به معامله گران مکانیکی نگاه خواهیم کرد. معامله گران مکانیکی معتقدند که می توانند با تبدیل شدن به مکانیکی ، مشکلات تجاری مرتبط با روانشناختی را از بین ببرند. بسیاری از افراد آرزو می کنند که معامله گر مکانیکی باشند و به رایانه اجازه می دهند تمام تصمیمات را برای آنها اتخاذ کند ، زیرا معتقدند که این امر باعث ایجاد خطاهای مبتنی بر انسان می شود.

در حقیقت ، یکی از بهترین دوستان من معامله گر یک بار به من گفت که روانشناسی وارد تجارت او نمی شود زیرا عملکرد وی کاملاً خودکار بود. پاسخ من این بود: "شما می توانید تصمیم بگیرید که تجارت نکنید."حدود 18 سال پس از بیان این بیانیه ، تجارت CTA وی تعطیل شد. شریک زندگی وی تصمیم گرفت که یک تجارت را انجام دهد - تجارت که می توانست کل سال خود را انجام دهد ، در صورت گرفتن آن.

من همیشه گفته ام که مردم فقط می توانند اعتقادات خود را در مورد بازار تجارت کنند ، بنابراین بیایید به برخی از مهمترین عقایدی که ممکن است یک معامله گر مکانیکی خالص داشته باشد نگاه کنیم:

با تجارت مکانیکی ، من می توانم عینی باشم و اشتباه نکنم (به جز اشتباه روانی بر روی سیستم خود). تجارت مکانیکی عینی است. آزمایش سیستم من به من این امکان را می دهد تا نتایج آینده خود را تعیین کنم. تجارت مکانیکی دقیق است. اگر منطق اساسی یک سیستم را نمی توان به یک سیستم معاملاتی مکانیکی تبدیل کرد ، احتمالاً ارزش تجارت ندارد. قضاوت بشر بیش از حد مستعد خطاها است. من می توانم آنها را از طریق تجارت مکانیکی از بین ببرم.

بنابراین ، آیا تجارت مکانیکی واقعاً عینی است؟من تمایل دارم فکر کنم نه به این دلیل که انواع خطاها وجود دارد که می تواند به یک سیستم معاملاتی خودکار بپردازد: خطاهای داده ، خطاهای موجود در بستر نرم افزار ، خطاهای برنامه نویسی خود و موارد دیگر.(جالب اینجاست که یکی از اصلی ترین خطاها که سوپر معامله گران من به طور مداوم با آنها روبرو می شوند ، خطاهای برنامه نویسی است.)

بیایید خطاهای داده را در نظر بگیریم. آیا داده های شما دقیق است یا آیا کنه های بد و سایر موارد مربوط به آن وجود دارد؟معامله گران مکانیکی همیشه با خطاهای داده به نوعی سر و کار دارند. به عنوان مثال ، خطاهای قیمت می توانند به طور مرتب در داده های جریان نشان داده شوند. بعضی اوقات این موارد در عرض چند ثانیه حل می شوند و خطا "از بین می رود" اما در آن نقطه ، داده های بد ممکن است قبلاً تجارت را ایجاد کرده باشد. علاوه بر این ، داده های سهام تاریخی ممکن است تنظیمات سود سهام و تقسیم داشته باشند. و چه اتفاقی می افتد که یک شرکت ورشکسته شود؟اگر خصوصی باشد یا توسط یک شرکت دیگر خریداری شود ، چه می شود؟داده های این شرکت ها ممکن است به سادگی از مجموعه داده های شما ناپدید شوند.

من یک بار می خواستم در مورد یک سیستم تجارت کارآمد سهام تحقیق کنم. ما به دنبال سهام کارآمد (حرکت بدون سر و صدای زیاد) بودیم و آنها را با توقف 25 ٪ دنباله خریداری کردیم. ما یک مجموعه داده S& P 500 داشتیم که 40 سال به عقب برگردد که قرار بود برای تقسیم و سود سهام تمیز و تنظیم شود. من از نتایج بسیار خوشحال شدم زیرا سیستم من ثروت کوچکی ایجاد کرد. من در آن زمان متوجه این موضوع نبودم ، اما سیستم با "اطلاعات داخلی" معامله شد. به دلیل مجموعه داده ها ، من توانستم سهام را در IPO بخرم که بعداً بخشی از S& P 500 خواهد شد. بنابراین ، سیستم من ، در تست پشت ، قبل از اینکه کسی بداند ، مایکروسافت ، ebay ، اینتل و بسیاری از شرکت های دیگر را خریداری کردمبخشی از S& P 500 شوید. چرا؟از آنجا که ، همانطور که گفتم ، مجموعه داده های من امروز 40 سال S& P 500 بود.

و در مورد پنجشنبه ، 6 مه 2010؟داو جونز در فضای حدود 20 دقیقه 1000 امتیاز کاهش داد. سهام تراشه های آبی مانند Procter & Gamble بیش از 20 امتیاز کاهش یافت و Accenture حتی به طور خلاصه به یک پنی در هر سهم رفت. در حالی که ممکن است یک علت اصلی برای آن کوچک باشد ، اما تأثیر عمده ای در سیستم های معاملاتی مکانیکی داشته است. مواردی از این دست در بازارها اتفاق می افتد. این چالش ها (خطا/اشتباه) برای سیستم های مکانیکی است.(این نوسان بعد از ظهر بسیاری از معامله گران معمولی را نیز تحت تأثیر قرار داد. یک مشتری گفت که وی از 25 ٪ توقف در تمام موقعیت های خود استفاده کرده و از هر سهام متوقف شده است.)

در همین حال ، یکی از مربیان ما ، کن لانگ ، سیستم های اختیاری مبتنی بر قانون را معامله می کند و در همان هفته 100R ساخته شده است. مثل همیشه ، او در تجارت خود بسیار محافظه کار بود و بسیار مراقب بود تا اطمینان حاصل کند که او به طور کامل خطر خود را مدیریت کرده است.

کلاس دیگری از خطا وجود دارد که توسط سیستم های معاملاتی مکانیکی انجام می شود: خطای حذف. از آنجا که معیارهایی که با استفاده از آن تنظیمات و ورودی های تجاری کاملاً تعریف شده است ، سیستم های مکانیکی بسیاری از معاملات خوب (یا عالی) را از دست می دهند که یک معامله گر اختیاری به راحتی متوجه می شود.

به عنوان مثال ، فرض کنید صفحه های سیستم خود را برای پنج بسته شدن متوالی پایین تر نشان دهید. بعد از اینکه پنج بسته پایین متوالی دریافت کردید ، به دنبال یک روز در داخل هستید. اکنون تنظیم کامل خود را دارید. ورود شما چند سنت بالاتر از بالاتر دیروز است.

بنابراین بیایید به چند نمونه از سیگنال های ورودی دیگر که ممکن است با دقیق بودن از دست بدهید ، نگاهی بیندازیم. شما می توانید چهار روز پایین داشته باشید که شدید بود - شاید قیمت 30 ٪ کاهش یابد. یا می توانید کمتر از چهار روز داشته باشید که قیمت آن 30 ٪ پایین تر یا بیشتر باشد. با این حال ، هیچ یک از این مثالها با توجه به معیارهای دقیق مکانیکی شما یک حرکت کافی نخواهد بود.

بیایید بگوییم که شما چیزی را پیدا کرده اید که پنج روز پایین ترین سطح پایین را داشته باشد اما روز پنجم پایین ممکن است در یک پایین جدید باز شود و سپس در یک سطح جدید نزدیک شود. این معمولاً یک سیگنال بسیار صعودی است ، اما شما آن را با تعریف دقیق خود از دست خواهید داد. یا ، شما می توانید پنج روز تعطیل پایین داشته باشید و روز ششم در یک پایین جدید باز می شود اما در یک سطح جدید بسته می شود. بنابراین ، تعریف دقیق ورود یک فرصت تجاری با ضعف حتی بیشتر و به دنبال آن یک سیگنال صعودی شدید از دست می دهد.

تغییرات بسیار بیشتری در این ورودی وجود دارد که یک سیستم مکانیکی از دست می دهد ، اما شما این نکته را می گیرید. به محض اینکه قوانین خود را دقیقاً بیان کردید که یک کامپیوتر بتواند معاملات را انجام دهد ، خود را به خطاهای حذف باز می کنید - معاملات خوب یا برجسته ای که سیستم خودکار شما به دلیل دقت آن نمی تواند انجام دهد. این فرصت های از دست رفته به عنوان اشتباه واجد شرایط نیستند ، اما نتایج بالقوه منطق اساسی سیستم را به شدت محدود می کنند. نتایج سیستم مکانیکی در کنار نتایج یک معامله گر که از همان سیستم استفاده می کرد ، ضعیف به نظر می رسد و به برخی از اختیار ها اجازه داده شده است که همه آن معاملات دیگر را که کاملاً مناسب قوانین سیستم مکانیکی دقیق نبود ، انجام دهد.

معامله گران و اشتباهات قسمت 2: معامله گران اختیاری بدون قانون

در تجربه من ، وقتی بیشتر مردم می گویند "من یک معامله گر اختیاری هستم" ، اساساً به این معنی است که آنها می توانند هر کاری را که می خواهند انجام دهند. آنها می توانند یک توصیه خبرنامه بگیرند ، بر اساس آنچه که برخی از گورو ها در سال گذشته در یک کارگاه گفتند ، یا شاید فقط چیزی را با هوی و هوس بخرید ، یک مجموعه احتمال بالایی را انجام دهند. آنها ممکن است احساس کنند که 20 سیستم مختلف دارند که هیچکدام از آنها سفت و سخت نیست.

در واقعیت ، آنها به هیچ وجه سیستم ندارند. آنچه آنها واقعاً دارند ، کمی از هیچ چیز و بسیاری از "آرزو" (بر خلاف شهود) است. در نتیجه نداشتن سیستم و هیچ قانونی ، آنها هیچ راهی برای مدیریت مؤثر تجارت خود ندارند. به نظر شما چقدر خوب یک شرکت بدون برنامه ، بدون سیستم تجاری و هیچ قانونی فعالیت می کند؟از آنجا که آنها هیچ قانونی برای پیروی از آنها ندارند ، همه کارهایی که معامله گران اختیاری انجام می دهند اشتباه است.

اکنون در انصاف ، برخی از معامله گران اختیاری حداقل بخشی از معاملات خود را قوانینی دارند. امید به این افراد وجود دارد زیرا آنها یک نقطه شروع دارند. با این حال ، کسانی که معامله گران اختیاری کاملاً بدون مسئولیت هستند ، امیدی ندارند و یا باید تجارت را متوقف کنند یا تجارت تجاری خود را کاملاً بازسازی کنند.

آیا شما یک معامله گر اختیاری هستید؟چگونه می توانید بگویید؟در اینجا یک مسابقه وجود دارد که به شما در تصمیم گیری کمک می کند. به سؤالات زیر بله یا خیر پاسخ دهید.

آیا شما گاهی اوقات توصیه های خبرنامه را بدون داشتن یک برنامه واقعی برای نحوه خارج شدن از تجارت خریداری می کنید؟آیا گاهی اوقات (یا اغلب) بر اساس برخی از نشانگرهای جالب که در یک کارگاه آموخته اید ، معاملات می کنید (یعنی وقتی می بینید که این شاخص می رود ، معمولاً وارد تجارت می شوید ، اما باز هم هیچ برنامه واقعی در مورد چگونگی دریافت نداریدخارج از تجارت)؟آیا شما سه یا بیشتر سیستم مختلف را در یک حساب تجارت می کنید؟آیا بیش از ده سیستم مختلف تجارت می کنید؟آیا گاهی اوقات وارد تجارت می شوید و بعداً به یاد نمی آورید که چرا؟آیا مطمئن نیستید که چند سیستم دارید؟آیا بیشتر سیستم های شما برای هدایت رفتار شما فاقد مجموعه ای کامل از قوانین هستند؟آیا سیستم های شما معادل تنظیمات مورد استفاده برای ورود به معاملات و چیز دیگری نیست؟آیا قادر به ذکر قوانین برای آخرین تجارت شما نیستید؟آیا قادر به لیست قوانین مربوط به هر یک از پنج معامله آخر شما نیستید؟

اگر به دو سؤال فوق به بله پاسخ داده اید ، برخی از عناصر یک معامله گر اختیاری بدون قانون را دارید. با این حال ، اگر به 6 یا بیشتر سؤال در بالا پاسخ داده اید ، قطعاً یک معامله گر اختیاری بدون قانون هستید.

این احتمال وجود دارد که به ندرت در بازار درآمد کسب کنید زیرا شما یک بازی برنده بازی نمی کنید. احتمالاً اشتباهات زیادی انجام داده اید. در حقیقت ، از آنجا که شما قوانینی ندارید ، من هر کاری را که انجام می دهید اشتباه می دانم تا زمانی که مجموعه ای از قوانین را در دست بگیرید. اگر نمی دانید اشتباه است ، چگونه می توانید از هر یک از تجربیات تجاری خود یاد بگیرید؟

اگر این تسلیت باشد ، بیشتر معامله گران در گروه اختیاری بدون قانون قرار می گیرند. بهترین ها در بین این گروه ممکن است به دنبال معاملات یک خبرنامه واحد اختصاص یابد. اگر این موضوع برای شما صدق می کند ، آیا شما حتی قوانین خبرنامه را می دانید؟آیا نویسنده خبرنامه قوانینی برای راهنمایی تجارت خود دارد؟شانس وجود دارد ، اگر او باید هر ماه یک بار در یک تاریخ خاص با یک توصیه خاص بیرون بیاید ، چنین قوانینی را ندارد. و شانس نیز خوب است که شما دقیقاً توصیه های نویسنده خبرنامه را دنبال نکنید: شما برخی از معاملات را انجام نمی دهید ، ممکن است برخی دیگر را از دست ندهید ، شما با قیمتی غیر از آنچه توصیه می شود خریداری می کنید ، و احتمالاً نمی فروشیدوقتی به شما گفته می شودباز هم ، اینها همه نشانه های یک معامله گر اختیاری بدون قانون است.

معامله گران و اشتباهات قسمت 3:

معامله گران اختیاری مبتنی بر قانون

احتمالاً شما هرگز از یک معامله گر اختیاری مبتنی بر قانون نشنیده اید. آنها نادر هستند ، اما آنها جزو بهترین بازرگانان جهان هستند. با اطمینان می توانم بگویم که هرکسی که از برنامه سوپر تاجر من فارغ التحصیل می شود ، یا به یک معامله گر اختیاری مبتنی بر قانون یا یک معامله گر مکانیکی تبدیل شده است.

در اینجا برخی از قوانینی که ممکن است چنین معامله گر داشته باشد:

به یک جهان کوچک از سهام نگاه کنید که مطابق قوانین من خوب رفتار می کنند.(به عبارت دیگر ، هر سهام نباید طبق قوانین شما رفتار کند ؛ شما فقط سهام هایی را پیدا می کنید که انجام می دهند). به دنبال یک واکنش بیش از حد شدید به نزولی باشید.(این توضیحات بسیار خاصی خواهد داشت - E. g. ، بازار به مدت شش روز مستقیم بسته می شود). به دنبال حرکات با احتمال زیاد برای ادامه به نفع من باشید.(این ممکن است یک یا چندین قانون باشد که به وضوح مشخص شده است). یک هدف احتمالی را در ذهن داشته باشید که بر اساس نوسان قبلی بالا باشد به طوری که تفاوت بین قیمت ورود و بالاترین هدف من باشد. یک توقف را زیر پایین ترین آخرین روز پایین قرار دهید تا تفاوت بین آن پایین و قیمت ورود خطر تجارت باشد. اطمینان حاصل کنید که نسبت پاداش به ریسک هر تجارت حداقل 3 به 1 است. اگر اینطور نیست ، به دنبال تجارت دیگری باشید. هنگامی که بازار سطح جدیدی از پشتیبانی را ایجاد می کند ، توقف را بالا ببرید و به سطح جدیدی برسد. اطمینان حاصل کنید که پاداش مداوم برای ریسک در تجارت همیشه بالاتر از 1 تا 1 است تا سود بزرگتر از 3R را فراهم کند. هرگز بیش از چهار موقعیت فعال به طور همزمان نداشته باشید تا هر تجارت با دقت مدیریت شود. هرگز بیش از 0. 5 ٪ از سهام در هر موقعیت را ریسک نکنید. هرگز بیش از 1 ٪ ریسک باز در حساب من در هر زمان معین نداشته باشید. اشتباهات من را هر شب ارزیابی کنید و کار کنید تا راندمان معاملات من 95 ٪ یا بهتر شود. اگر حداقل 5R در پایان ماه نباشم ، قوانین خود را دوباره ارزیابی کنید.

توجه کنید که چگونه هر جنبه ای از تجارت تحت پوشش این قوانین قرار دارد. آنها اجازه می دهند تا اختیار برخی از اختیار داشته باشند (به عنوان مثال ، تجارت 3 تا 1 پاداش به خطر و توانایی ماندن در تجارت پس از رسیدن به هدف شما) ، اما در عین حال دستورالعمل های روشنی برای تجارت وجود دارد. علاوه بر این ، معامله گر می تواند چند قانون اختیاری دیگر را برای بهبود عملکرد خود اضافه کند:

اگر پتانسیل پاداش به ریسک هنوز حداقل 3 تا 1 باشد ، می توانم یک بار دوباره وارد تجارت شومحداقل 5 تا 1. اگر چیزی واقعاً من را در مورد تجارت آزار می دهد و می توانم آن را مستند کنم ، من آن را نمی گیرم.

قوانینی که من داده ام فقط نمونه است. من حتی نمی گویم که آنها قوانین سودآور هستند ، اگرچه من مجموعه های مشابه قانون را دیده ام که فوق العاده خوب هستند.

در پایان روز ، این معامله گر می تواند روزانه دبرینگ را انجام دهد و بپرسد ، "آیا من اشتباه کردم؟آیا من قوانین خود را دنبال کردم؟ "بر اساس پاسخ های وی به این سؤالات ، او می تواند 1) هرگونه اشتباه را ضبط کند ، 2) تأثیر اشتباهات را از نظر R-Multiples ارزیابی می کند ، و 3) اقدامات اصلاحی را برای جلوگیری از این اشتباهات در آینده انجام می دهد. این کارها برای توسعه عملکرد قوی و مداوم بسیار مهم است. آیا می توانید ببینید که چگونه این مراحل برای معامله گر اختیاری بدون قانون غیرممکن است؟