ضریب همبستگی (CC)

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

ضریب همبستگی (CC)

ضریب همبستگی (CC) در آمار برای اندازه گیری همبستگی بین دو مجموعه داده استفاده می شود. در دنیای تجارت ، مجموعه داده ها سهام ، ETF یا هر ابزار مالی دیگر خواهد بود. همبستگی بین دو ابزار مالی ، به سادگی ، درجه ای است که آنها در ارتباط هستند. همبستگی بر اساس مقیاس 1 تا 1 است. هرچه ضریب همبستگی با 1 نزدیکتر باشد ، همبستگی مثبت آنها بیشتر است. سازها با هم به سمت بالا و پایین حرکت می کنند. هرچه همبستگی بیشتر ب ا-1 باشد ، بیشتر در جهت های مخالف حرکت می کنند. یک مقدار در 0 نشان می دهد که هیچ ارتباطی وجود ندارد.

همبستگی مثبت

تاریخ

ضریب همبستگی نه تنها در امور مالی بلکه در تجزیه و تحلیل آماری که موضوعات مختلفی را شامل می شود ، استفاده می شود. صدها سال است که در حال استفاده است.

محاسبه

محاسبه ضریب همبستگی از قیمت های پایانی استفاده می کند. مثال زیر با استفاده از قیمت های پایانی طی 12 دوره برای جاسوسی و JPM ساخته خواهد شد:

تعداد ممکن است به دلیل گرد شدن کمی متفاوت باشد

تمام داده های لازم باید تنظیم شوند (ترجیحاً در یک جدول) که می تواند در سه مرحله انجام شود.

1. اول ، هر دوره باید برای هر دو اوراق بهادار مربع باشد.

 

دوره زمانی تاریخ امنیت 1 امنیت 2    
           
  تاریخ جاسوسی jpm مربع جاسوسی JPM Squared
         
1 8/1/2013 170. 66 56. 54 29124. 84 3196. 77
2 8/2/2013 170. 95 56. 40 29223. 90 3180. 96
3 8/5/2013 170. 70 56. 10 29138. 49 3147. 21
4 8/6/2013 169. 73 55. 49 28808. 27 3079. 14
5 8/7/2013 169. 18 55. 30 28621. 87 3058. 09
6 8/8/2013 169. 80 54. 83 28832. 04 3006. 33
7 8/9/2013 169. 31 54. 52 28665. 88 2972. 43
8 8/12/2013 169. 11 54. 09 28598. 19 2925. 73
9 8/13/2013 169. 61 54. 29 28767. 55 2947. 40
10 8/14/2013 168. 74 54. 15 28473. 19 2932. 22
11 8/15/2013 166. 38 53. 29 27682. 30 2839. 82
12 8/16/2013 165. 83 51. 83 27499. 59 2686. 35

2. هر مقدار دوره جاسوسی را در هر دوره JPM ضرب کنید. به ستون آخر توجه کنید.

 

دوره زمانی تاریخ امنیت 1 امنیت 2      
             
  تاریخ جاسوسی jpm مربع جاسوسی JPM Squared جاسوسی x jpm
             
1 8/1/2013 170. 66 56. 54 29124. 84 3196. 77 9649. 12
2 8/2/2013 170. 95 56. 40 29223. 90 3180. 96 9641. 58
3 8/5/2013 170. 70 56. 10 29138. 49 3147. 21 9576. 27
4 8/6/2013 169. 73 55. 49 28808. 27 3079. 14 9418. 32
5 8/7/2013 169. 18 55. 30 28621. 87 3058. 09 9355. 65
6 8/8/2013 169. 80 54. 83 28832. 04 3006. 33 9310. 13
7 8/9/2013 169. 31 54. 52 28665. 88 2972. 43 9230. 78
8 8/12/2013 169. 11 54. 09 28598. 19 2925. 73 9147. 16
9 8/13/2013 169. 61 54. 29 28767. 55 2947. 40 9208. 13
10 8/14/2013 168. 74 54. 15 28473. 19 2932. 22 9137. 27
11 8/15/2013 166. 38 53. 29 27682. 30 2839. 82 8866. 39
12 8/16/2013 165. 83 51. 83 27499. 59 2686. 35 8594. 97

3. مقدار متوسط برای هر ستون را پیدا کنید.

 

دوره زمانی تاریخ امنیت 1 امنیت 2      
             
  تاریخ جاسوسی jpm مربع جاسوسی JPM Squared جاسوسی x jpm
           
1 8/1/2013 170. 66 56. 54 29124. 84 3196. 77 9649. 12
2 8/2/2013 170. 95 56. 40 29223. 90 3180. 96 9641. 58
3 8/5/2013 170. 70 56. 10 29138. 49 3147. 21 9576. 27
4 8/6/2013 169. 73 55. 49 28808. 27 3079. 14 9418. 32
5 8/7/2013 169. 18 55. 30 28621. 87 3058. 09 9355. 65
6 8/8/2013 169. 80 54. 83 28832. 04 3006. 33 9310. 13
7 8/9/2013 169. 31 54. 52 28665. 88 2972. 43 9230. 78
8 8/12/2013 169. 11 54. 09 28598. 19 2925. 73 9147. 16
9 8/13/2013 169. 61 54. 29 28767. 55 2947. 40 9208. 13
10 8/14/2013 168. 74 54. 15 28473. 19 2932. 22 9137. 27
11 8/15/2013 166. 38 53. 29 27682. 30 2839. 82 8866. 39
12 8/16/2013 165. 83 51. 83 27499. 59 2686. 35 8594. 97
  میانگین 169. 1667 54. 7358 28619. 6762 2997. 7049 9261. 3142

اکنون که تمام داده ها به درستی در یک جدول مرتب شده اند ، می توان بقیه فرمول را تکمیل کرد. این بخش را می توان در سه مرحله نیز انجام داد.

  1. واریانس را برای هر دو اوراق بهادار محاسبه کنید. واریانس = میانگین مربع - (مقدار متوسط * مقدار متوسط) واریانس جاسوسی: 2. 3151 JPM واریانس: 1. 697
  2. کواریانس اوراق بهادار را محاسبه کنید. کواریانس = (میانگین ارزش امنیت 1 x Security2) - (Security 1 مقدار متوسط x امنیت 2 مقدار متوسط) جاسوسی و JPM کواریانس = 1. 8395
  3. ضریب همبستگی را محاسبه کنید. ضریب همبستگی = کواریانس / SQRT (واریانس Security 1 واریانس x امنیت 2)

ضریب همبستگی جاسوسی و JPM = 0. 9432

اصول اولیه

حتی اگر ضریب همبستگی (CC) در یک باند 1 ب ه-1 حرکت کند ، اما نوسان ساز محسوب نمی شود. مقادیر بین همبستگی مثبت و منفی در نوسان هستند ، و این نشان می دهد که چقدر قیمت آنها با هم نزدیک می شود. ضریب همبستگی 1+ همبستگی مثبت است و آنها در همگام سازی کامل حرکت می کنند. ضریب همبستگ ی-1 همبستگی منفی کامل است و آنها در جهات دقیقاً مخالف حرکت می کنند. هر دوی این افراط نادر هستند و ضریب همبستگی اغلب در جایی بین این دو نوسان خواهد کرد. ضریب همبستگی 0 نقطه میانی است که نشان می دهد در حال حاضر هیچ ارتباطی بین دو ابزار وجود ندارد.

همبستگی منفی بالا

دنبال چه چیزی میگردی

برخلاف بسیاری از شاخص های تحلیل فنی ، ضریب همبستگی برای سرمایه گذاری طولانی مدت ایده آل است. اگر در یک سرمایه گذار به دنبال یک نمونه کارها واقعاً متنوع باشد ، ضریب همبستگی می تواند کاملاً مفید باشد. این می تواند به شما کمک کند تا دارایی های متنوع موجود در نمونه کارها را از یکدیگر تعیین کنید. به عبارت دیگر ، با داشتن ابزاری با همبستگی کم ، می توان از خطر غیر ضروری و کپی جلوگیری کرد.

خلاصه

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، ضریب همبستگی می تواند ابزاری مفید در مونتاژ یک نمونه کارها متنوع باشد. با این حال ، نکته ای که همیشه باید در نظر داشته باشید ، همبستگی بین دو ابزار می تواند و هر از گاهی تغییر می کند. این شاخص به معامله گر کمک می کند تا از چنین تغییراتی آگاه باشد و بر این اساس سرمایه گذاری های خود را تغییر دهد.

ورودی

سمبل

ساز دوم که سپس با ابزار اصلی در نمودار مقایسه می شود.

طول

مدت زمانی که باید در محاسبه همبستگی استفاده شود. 20 روز پیش فرض است.

منبع

تعیین می کند که از داده های هر نوار در محاسبات استفاده می شود. بستن پیش فرض است.

سبک

همبستگی

می تواند دید ضریب همبستگی و همچنین دید یک خط قیمت را نشان دهد که مقدار جریان واقعی ضریب همبستگی را نشان می دهد. همچنین می تواند رنگ ، ضخامت خط و سبک بصری ضریب همبستگی را انتخاب کند (منطقه پیش فرض است).

فارکس کاران ایران...
ما را در سایت فارکس کاران ایران دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ديناروند فهيمه بازدید : <-PostHit-> تاريخ : جمعه 19 خرداد 1402 ساعت: 19:03

آرشیو مطالب

پيوندهای روزانه

لینک دوستان

خبرنامه