5 فیلتر استراتژی مؤثر برتر

در پست وبلاگ امروز ، من می خواهم برخی از ایده ها را در مورد انواع مختلف فیلترهایی که می توانید برای افزایش دقت یا عملکرد استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنید ، به اشتراک بگذارم.

اما اول از همه - فیلترهای استراتژی چیست؟

فیلترها چیست؟

"فیلترها" شرایط خاصی هستند که شما با هدف فیلتر کردن معاملات با کیفیت پایین و بهبود متوسط سود و/یا کاهش میانگین خود ، به قوانین یک استراتژی اضافه می کنید.

بیشتر معامله گران از فیلترهایی استفاده می کنند که معمولاً براساس شرایط بازار ، شرایط زمانی ، شرایط نشانگر یا شرایط عملکرد قیمت است - اما یک فیلتر می تواند نوع دیگری از شرایط بله/خیر باشد که می توانید به آن فکر کنید.

روشهای خلاقانه زیادی برای استفاده از فیلترها وجود دارد و من نمی توانم همه آنها را کشف کنم-اما با کمی تخیل می توانید با آزمایش با فیلترهای مختلف ، یک استراتژی غیر سودآور یا کم عملکرد را به یک استراتژی برنده تبدیل کنید.

در پست امروز می خواهم 5 فیلتر برتر مورد علاقه شخصی خود را که در چند سال گذشته در تجارت خودم استفاده کرده ام ، لیست کنم تا عملکرد استراتژی های مختلف خود را با موفقیت بهبود بخشد.

همیشه قبل از استفاده از آنها در استراتژی های خود ، از فیلترهای خود حمایت کنید. این مهم است ، زیرا گاهی اوقات فیلترهایی که از نظر تئوری کاملاً خوب به نظر می رسند می توانند به عملکرد استراتژی شما بسته به بازار ، بازه زمانی و سبک معاملاتی که با آنها کار می کنید آسیب برساند.

در حال حرکت فیلترهای متوسط

این یکی از فیلترهای تجاری مورد علاقه من است و همچنین یکی از ساده ترین انواع فیلترها است.

روشهای زیادی وجود دارد که می توانید از یک فیلتر متوسط در حال حرکت استفاده کنید ، اما روشی که من تمایل به استفاده از آن دارم بسیار ساده است:

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک معین باشد ، من به دنبال معاملات طولانی هستم ، اگر قیمت زیر یک میانگین متحرک معین باشد ، به دنبال معاملات کوتاه هستم.

از نظر من این معمولاً 50-امم است ، اما هر میانگین متحرک محبوب بسته به بازار و بازه زمانی که تجارت می کنید می تواند کار کند. محبوب ترین مواردی که من تمایل به استفاده از معامله گران حرفه ای دارم ، میانگین حرکت 20 دوره ، 50 دوره و 200 دوره است.

فرقی نمی کند که از کدام نوع میانگین متحرک استفاده کنید زیرا همه آنها جوانب مثبت و منفی دارند ، اما محبوب ترین آنها EMA و SMA هستند.

من همچنین دیده ام که معامله گران حرفه ای از VWAP به عنوان فیلتر به ویژه در رمزنگاری و سهام استفاده می کنند. آنها ممکن است یک استراتژی داشته باشند که شامل یک الگوی اقدام قیمت باشد که دوست دارند تجارت کنند ، اما اگر در بالا یا پایین تر از این "خط در ماسه" اتفاق بیفتد ، این الگوی را تجارت می کنند.

ایده اصلی این سبک فیلتر این است که خود را همیشه در جهت روند یا حرکت اساسی تجارت کنید. بنابراین بهترین کار به عنوان یک فیلتر استراتژی مبتنی بر روند ، روند و روند مبتنی بر حرکت است که هدف آن تجارت با باد در پشت شما به جای آن است.

فیلترهای رژیم

این فیلتر شبیه به فیلتر متوسط در حال حرکت است ، اما با یک تفاوت عمده: به جای استفاده از فیلتر متوسط متحرک در بازار تجارت و بازه زمانی خود ، از آن در یک بازار پیشرو یا بازه زمانی استفاده می کنید.

فیلترهای رژیم در تجارت سهام یا تجارت رمزنگاری که در آن یک شاخص یا رهبر بازار وجود دارد ، مؤثر است که تمایل دارد با آن موج بقیه بازار را بکشد.

نیک رادج (یک تاجر حرفه ای استرالیایی که به نام مستعار "thechartist" می رود) طرفدار عظیمی از این نوع فیلتر است و آن را در استراتژی های معاملات سهام خود استخدام می کند. در حقیقت او ممکن است اولین کسی باشد که من تا به حال دیده ام از این فیلتر خاص استفاده می کند ، اما بسیاری از معامله گران حرفه ای دیگر نیز از آن استفاده می کنند.

این ایده ساده است: اگر شما در حال تجارت بازاری هستید که به شدت تحت تأثیر یک رهبر بازار مرکزی قرار دارد (به عنوان مثال S& P500 برای سهام ایالات متحده یا بیت کوین برای بازار Altcoin) ، پس از آن فقط مجموعه های معاملاتی طولانی را انجام می دهید که بازار پیشرو استبالاتر از یک میانگین در حال حرکت کلید (یا فقط در موارد زیر کوتاه است).

این فیلتر معمولاً در بازه زمانی روزانه یا هفتگی بازار پیشرو اعمال می شود و باید یک سطح کلیدی باشد که نشانگر روند صعودی یا روند نزولی است.

یک مثال فقط معاملات طولانی در سهام ایالات متحده است که شاخص S& P500 بالاتر از میانگین حرکت 200 روزه خود است و در صورت پایین ماندن از بازار خارج می شود زیرا این امر معمولاً به این معنی است که S& P500 در یک روند نزولی یا تصحیح قابل توجه است و است. به احتمال زیاد بقیه بازار را با آن به پایین می کشاند.

این فیلتر می تواند در هر بازار عمده استفاده شود - به عنوان مثال. فقط هنگامی که AU200 بالاتر از MA 200 روزه خود باشد ، فقط سهام استرالیا را به صعود معامله می کند ، یا فقط سهام هند را به صعود می رساند که Nifty50 بالاتر از 200 روز MA و غیره است.

مثال دیگر ممکن است فقط خرید Altcoins باشد در حالی که بیت کوین بالاتر از میانگین حرکت 20 هفته ای خود است. این یک فیلتر بسیار مؤثر است زیرا هنگامی که بیت کوین بالاتر از 20 هفته حرکت خود در حال حرکت است ، آلتکین های متوسط تمایل به صعودی دارند. این یک سطح کلیدی است که من در تجارت و سرمایه گذاری رمزنگاری خودم تماشا می کنم و این نشان می دهد که من از نظر ریسک خود چقدر پرخاشگر یا محافظه کار هستم.

در مورد بیت کوین ، اگر میانگین حرکت 20 هفته ای را رصد کنید و متوجه شوید که بیت کوین در بالای آن تلفیق است ، همچنین متوجه خواهید شد که کل بازار Altcoin اغلب دیوانه می شود و این زمانی است که ما تمایل به دیدن حرکات گسترده در سراسر صفحه داریمبه خصوص در 100 سکه برتر.

بسته به استراتژی تجارت یا سرمایه گذاری شما ، هر زمان که این فیلترهای رژیم برآورده نشوند ، از Altcoin یا بورس اوراق بهادار خارج نشوید ، راهی عالی برای جلوگیری از ریزش های بزرگ در حالی که هنوز در آنجا برای اکثر حرکات بزرگتر و معنی دار به سمت صعود است.

فیلترهای اقدام قیمت

الگوهای قیمت یا مناطق خاصی در بازارها وجود دارد که فیلترهای عملکرد عالی قیمت را ایجاد می کنند.

به عنوان مثال ، یک استراتژی بازپرداخت وجود داشت که من چند سال پیش در آن کار می کردم که شمع های صعودی و نزولی را در بالا/زیر 50-EMA معامله می کرد.

و در بازه های زمانی خاص فهمیدم که عدم تجارت شمع درگیر با فتیله رد که دو برابر اندازه بدن بود عملکرد استراتژی من را در طولانی مدت افزایش می دهد.

ایده پشت این فیلتر ساده بود - قرار است یک شمع درگیر نشانگر معکوس حرکت باشد ، اما اگر شمع درگیر در جهت مخالف دارای یک فتیله طرد بزرگ باشد ، این نشان می دهد که شاید حرکت به همان اندازه به همان اندازه تغییر نمی کند. یک الگوی درگیر باید نشان دهد.

یکی دیگر از فیلترهای مبتنی بر قیمت که دوست دارم از آن استفاده کنم ، نادیده گرفتن تنظیمات معاملاتی است که شمع ورودی دارای اندازه کل بیشتر از 2-3 برابر مقدار ATR فعلی است ، یا حداقل منتظر یک بازگرداندن عمیق تر به تنظیمات معاملاتی برای ایجاد خطر بهتر است:مشخصات پاداش.

این امر به این دلیل است که معمولاً یک الگوی ورود گسترده با توقف ها و اهداف گسترده ای همراه است که می تواند احتمال بازی شما را با سودآوری کاهش دهد ، به خصوص اگر هدف شما فراتر از ساختار بازار باشد.

که من را به آخرین فیلتر عملکرد قیمت که شخصاً در تجارت خود استفاده می کنم-شرایط مبتنی بر ساختار می کند.

من واقعاً از معاملات پیشخوان دو برابر و دوازدهم از تجارت لذت می برم ... اما نه فقط در هر کجا.

این الگوی می تواند به طور مکرر شکست بخورد ، به خصوص اگر در طی یک روند قوی رخ دهد. اما اگر منتظر ورود قیمت برای ورود به منطقه پشتیبانی یا مقاومت عمده هستید ، می تواند دقت این مجموعه معاملات خاص را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

من از فیلترهای مبتنی بر ساختار در تمام استراتژی های ضد روند خود استفاده می کنم.

من یک معامله گر روند گیری روند هستم ، بنابراین تجارت در برابر این روند به طور طبیعی برای من انجام نمی شود-مگر اینکه تنظیم پیشخوان در یک منطقه پشتیبانی یا مقاومت عمده اتفاق بیفتد و به همبستگی اضافه می کند که این مجموعه از احتمال بازی بالایی برخوردار استسودآوری

فیلترهای زمانی

سه نوع فیلتر زمانی وجود دارد که دوست دارم در استراتژی های تجارت و سرمایه گذاری خود از آنها استفاده کنم:

زمان فیلترهای روز

این یک فیلتر مبتنی بر زمان خاصی از روز است.

این می تواند به معنای این باشد که من در این مدت مجموعه معاملات را انجام نمی دهم ، یا من فقط در این مدت مجموعه معاملات را انجام می دهم.

من به تازگی یک معامله گران تدریس ویدئویی ایجاد کردم که چگونه یک استراتژی اسکریپت کاج را برای تجارت یک استراتژی که از یک فیلتر زمانی استفاده می کند ، کدگذاری کنند. در صورت علاقه اینجا اینجا را کلیک کنید.

این استراتژی استراتژی "پیروی از خرس" نامیده می شود و در نظر گرفته شده است که فقط در طول اروپایی باز معامله شود. این از یک الگوی عمل مکرر قیمت بهره می برد که غالباً حدود ساعت 2 صبح تا 7 صبح در نیویورک (حدود ساعت 7 صبح تا 12 بعد از ظهر لندن ، یا ساعت 5 بعد از ظهر تا 10 بعد از ظهر وقت من در اینجا در استرالیا) است.

اگر خارج از این ساعت ها معامله شود ، این استراتژی سودآور نیست.

من به عنوان یک معامله گر فارکس که با بازارهایی که هر روز 24 ساعته باز است ، سر و کار دارد ، من زمان فیلترهای روز را پیدا کردم که در بهبود عملکرد سبک های خاص استراتژی های داخلی بسیار مفید باشد.

در بازارهای فارکس زمان خاصی از روز وجود دارد که نوسانات خشک می شود یا گسترش می یابد ، و اگر شما جلسات معاملات کمتری را نادیده بگیرید یا به طور خاص جلسات معاملاتی با شدت بالا را هدف قرار دهید ، استراتژی های خاصی عملکرد بهتری دارند.

فیلترهای روز هفته

فیلترهای روز هفته دقیقاً همان چیزی است که به نظر می رسد - آنها بر اساس روز هفته فیلترها هستند.

استراتژی خرس را دنبال کنید که در زمان فیلترهای روز به آن اشاره کردم ، همچنین از یک فیلتر روز در هفته استفاده کرد.

در طول پشتی من دریافتم که دوشنبه و جمعه به ویژه برای این استراتژی بد است و در واقع نسبت به 300+ معاملات که من آزمایش کردم سودآور نبودند.

این استراتژی را برای تجارت به معنای واقعی کلمه در آن روزها بهبود بخشید.

من یک نقل قول عالی دارم که در پشت کامپیوتر من در اینجا به دیوار دفتر خود آویزان شده است که اغلب به آن تأمل می کنم. این چیزی است که جسی لیورمور در کتاب بدنام خود یادآوری یک اپراتور سهام گفت:

"این را بخاطر بسپار: وقتی کاری انجام نمی دهید ، آن دسته از دلالان که احساس می کنند باید روز و روز به روز تجارت کنند ، پایه و اساس سرمایه گذاری بعدی شما را ارائه می دهند. شما مزایای اشتباهات آنها را به دست خواهید آورد. "

جسی لیورمور

در اوایل سال جاری ، استیون ویدئویی را منتشر کرد که ایده استفاده از RSI را نه به عنوان یک شرط ضد روند ، بلکه به عنوان یک شرط احتمالی برای تجارت در جهت حرکت شدید-و معلوم شد که یک رویکرد سودآور برای تجارت است.!

به جای فروش وقتی که RSI "بیش از حد" رفت ، بازار را خریداری کرد و به جای خرید وقتی RSI "بیش از حد" رفت ، کوتاه شد.

این نمونه ای از استفاده از یک فیلتر نشانگر خلاق است.

اما هزاران شاخص در آنجا وجود دارد - از Stochastics گرفته تا باندهای بولینگر گرفته تا MACD تا ابرهای ایچیموکو.

یک شاخص به خودی خود سیگنال معاملاتی سودآور را ایجاد نمی کند. اما ترکیب شرایط یک شاخص با شرایط عملکرد قیمت می تواند یک استراتژی معاملاتی سودآور ایجاد کند.

مزیت استفاده از شاخص های همراه با عملکرد قیمت این است که شاخص ها خواندن عینی را در مورد تجزیه و تحلیل داده های قیمت به شما می دهند. RSI یا "بیش از حد" است یا اینطور نیست. و در حالی که شاخص ها به طور معمول تفسیرهای داده های قیمت را عقب می اندازند ، وقتی آنها را با عملکرد قیمت زنده ترکیب می کنید ، می توانید حاشیه ای از بازارها ایجاد کنید.

سال گذشته که من کار برنامه نویسی مشتری را در اسکریپت کاج انجام می دادم ، یک معامله گر به من دسترسی پیدا کردم تا به او کمک کنم تا استراتژی خود را در یک شاخص رمزگذاری کند.

یکی از فیلترهای موجود در استراتژی خود ، ابر Ichimoku بود.

من هرگز از Ichimoku Cloud در هیچ استراتژی استفاده نکرده ام و نمی دانستم که چگونه کار می کند ، اما دستورالعمل های معامله گر را دنبال کردم و یک اسکریپت را کدگذاری کردم که الگوهای عملکرد قیمت را در بالا و زیر ابر معامله می کرد.

معلوم شد که کاملاً یک استراتژی سودآور است و بدون آن فیلتر Ichimoku استراتژی کاملاً بی فایده و غیر سودآور بود.

بنابراین قدرت فیلترهای شاخص را دست کم نگیرید. در صورت استفاده صحیح و مناسب ، آنها می توانند یک متحد قدرتمند در فرآیند توسعه استراتژی شما باشند.

سایر فیلترها و خلاصه

بدیهی است که یک مقدار نامحدود از فیلترها وجود دارد که می توانید در تجارت خود استفاده کنید و این لیست به هیچ وجه جامع نیست.

اینها فقط فیلترهایی هستند که من شخصاً از آن استفاده کردم تا عملکرد برخی از استراتژی های معاملاتی خود را با موفقیت افزایش دهم.

اما چند ایده دیگر برای کشف اگر علاقه مند هستید ممکن است:

• فیلترهای اساسی (به عنوان مثال تعیین تعصب جهت بر اساس داده های اساسی یک بازار)
• فیلترهای احساساتی (به عنوان مثال تعیین تعصب جهت بر اساس تجزیه و تحلیل احساساتی یک بازار)
• فیلترهای موقعیت یابی (به عنوان مثال در صورت عدم تعادل زیاد قراردادهای کوتاه در بازار ، تعصب صعودی ایجاد می کنند)

همچنین روش های مختلفی وجود دارد که می توانید از فیلترها برای اطلاع رسانی در مورد روند معاملات خود در خارج از فیلتر کردن مجموعه های معاملاتی استفاده کنید.

به عنوان مثال ، اگر فهمیدید که استراتژی شما به ویژه در شرایط خاص بازار عملکرد خوبی دارد اما در خارج از آن شرایط نیز سودآور است ، به جای اینکه تمام معاملات را که در حالی که فیلتر شما برآورده می شود ، فیلتر کنید ، می توانید در عوض اندازه موقعیت خود را برای سرمایه گذاری افزایش دهیددر مواقعی که شرایط بازار به ویژه برای استراتژی شما مساعد است.

یا برعکس - هنگامی که شرایط بازار کمتر مطلوب باشد ، ریسک خود را کمی کاهش دهید و معاملات شما به احتمال زیاد سودآوری ندارد.< Pan> همچنین روش های مختلفی وجود دارد که می توانید از فیلترها برای اطلاع رسانی در مورد روند معاملات خود در خارج از فیلتر کردن تنظیمات معاملات استفاده کنید.