سیستم Staking Martingale چیست؟

برخی از شرط بندی ها در استراتژی های مدیریت پول مؤمن هستند اما آیا واقعاً به همان اندازه که مردم از آنها خارج می شوند قابل اعتماد هستند؟جوزف بوچدال در مورد سیستم Staking Martingale تحقیق کرد تا ببیند آیا بازده واقعاً ارزش خطرات دارد یا خیر.

برخی از متقاضیان (و راهنمایی ها) وجود دارند که از یک استراتژی مدیریت پول حمایت می کنند ، که شامل افزایش افزایشی سهام پس از شرط بندی های از دست رفته است ، در تلاش برای بازیابی پول از دست رفته قبلی.

این امر غالباً توسط چنین طرفداران به عنوان یک استراتژی ایمن ناکام در نظر گرفته می شود به این دلیل که اجتناب ناپذیر است که در پایان پیروز شود ، و وقتی کسی این کار را انجام دهد ، تمام پول های از دست رفته قبلاً همراه با سود مورد نظر در اصل از اول بازیابی می شوندشرط.

هیچ چیز در قمار اجتناب ناپذیر نیست. اگر وجود داشت ، قمار نخواهد بود.

حیرت انگیزتر در بین شما این نقص را مشاهده کرده اید: هیچ چیز در قمار اجتناب ناپذیر نیست. اگر وجود داشت ، قمار نخواهد بود. دلیل اینکه برخی از بازیکنان این نقص را نادیده می گیرند ، به دلیل چند تعصب اکتشافی است: بیش از حد (که آنها برنده می شوند) و احتمال از دست دادن رگه ها را دست کم می گیرند. این نوع مدیریت پول قمار به طور سنتی به عنوان سیستم Martingale شناخته می شود.

استراتژی Martingale

برنامه Staking Martingale از دنیای قمار کازینو و به ویژه بازی رولت تهیه شده است. یک بازی محبوب در چرخ رولت به رنگ قرمز سیاه است ، جایی که قمارباز باید تصمیم بگیرد که آیا توپ پس از هر چرخش روی یک قرمز یا شماره سیاه قرار خواهد گرفت.

با توجه به تأثیر لبه خانه ، شانس هر نتیجه 2. 00 است. ایده اصلی استراتژی اصلی Martingale این است که بعد از هر شرط از دست دادن ، اندازه سهام را دو برابر کنید و پس از هر پیروزی به سهام شروع (یا پایه) برگردید ، اگرچه می توان با استفاده از عبارت ، آن را برای هرگونه شرط شرط بندی اعمال کرد:

نرخ پیشرفت Martingale = شانس / (شانس - 1)

به عنوان مثال ، اگر شانس شرط بندی 3. 00 باشد ، میزان پیشرفت سهام 1. 5 خواهد بود.

به این ترتیب ، ضررهای قبلی پس از هر نتیجه موفق به علاوه سود هدفمند اصلی بازیابی می شوند ، همانطور که دنباله زیر چرخش چرخ ها نشان می دهد.

Martingale خطرات را تغییر می دهد ، نه انتظارات ریاضی

استوارت هلند در کتاب الکترونیکی خود استراتژی های موفقیت آمیز (2001) ، نمایشی ساده اما عالی را ارائه داد که چرا Martingale قادر به ساختن چیزی از هیچ چیز نیست.

3 چرخش اول چرخ را در دنباله بالا در نظر بگیرید. 3 سیاه پوست از دست رفته متوالی فقط 1 از 8 نتیجه ممکن را نشان می دهد که هر یک به اندازه سایر موارد احتمال دارد.

جدول زیر انتظار سود را برای هر یک از این 8 مجوز نشان می دهد ، جایی که r = قرمز و b = سیاه ، تخفیف تأثیر لبه خانه (به شکل صفر سبز). برای محاسبه انتظار برای هر نتیجه ، فرد به سادگی سود یا ضرر واقعی را برای این نتیجه با احتمال وقوع آن ضرب می کند.

جمع بندی انتظارات فردی برای 8 جابجایی ، انتظار کل استراتژی را می دهد. صفر استاز این رو ، برای یک چرخ رولت عادلانه ، تمام آنچه ما می توانیم در طولانی مدت به آن امیدوار باشیم ، شکستن یکنواخت است.

البته ، چرخ های رولت واقعی عادلانه نیستند. یک بازی واحد از سیاه قرمز در یک کازینو با انتظار منفی همراه است ، بنابراین ، بنابراین ، جمع بسیاری از بازی ها را انجام می دهد.

یک تجزیه و تحلیل مشابه برای کاهش سطح (جایی که همه سهام به همان اندازه هستند) دقیقاً همان نتیجه را برمی گرداند: انتظار کلی صفر.

نگاهی دقیق تر به دو میز بیندازید. استراتژی Martingale تعداد دفعاتی را که می توانیم انتظار داشته باشیم سود کسب کنیم ، نسبت به یک استراتژی سطح سازی ، از یک بازی فردی ، در این مثال از 4 تا 5.

متأسفانه ، این به هزینه یک ضرر بزرگ است. تمام Martingale واقعاً به دست آورده است ، تغییر در توزیع خطرات است. تجارت برای به دست آوردن یک نتیجه اضافی با انتظار مثبت ، یکی دیگر از انتظار منفی بسیار بیشتر است ، نسبت به نتیجه معادل برای کاهش سطح. این منبع خطر ذاتی مرتبط با استراتژی است.

با استفاده از Martingale

در شرط بندی ورزشی ، به نظر می رسد که Martingale حتی در مواردی که نتواند ارزش مورد انتظار مثبت را تأمین کند ، فرصتی برای سودآوری فراهم می کند ، زیرا هر پیروزی ضررهای قبلی خود را بازیابی می کند و هر بار کمی اضافی اضافه می کند.

با این حال ، تجزیه و تحلیل قبلی امیدوارم شما را متقاعد کند که پیشرفت مارتینگاله از نظر ریاضی نقص و ذاتاً بسیار خطرناک است ، زیرا هرگونه افزایش ضرر متوالی به زودی اندازه سهام را به سطح بسیار بالایی افزایش می دهد. به عنوان مثال ، 10 ضرر و زیان پولی به طور پشت سر هم نیاز به یازدهمین سهام دارد که فقط برای برنده شدن در 1 ، 1،024 واحد باشد.

بسته به اندازه سهام شما که با آن شروع کرده اید ، قابل تصور است که این ممکن است فراتر از حد پذیرفته شده از کتابفروشی باشد. به همان اندازه ، ممکن است بزرگتر از اندازه بانکدار باقیمانده شما باشد.

دست کم گرفتن شانس از دست دادن دویدن

چقدر احتمال دارد که 10 ضرر متوالی با حتی پول داشته باشد؟در انزوا ، ریاضیات برای محاسبه این کار آسان است. اگر هر شرط مستقل احتمال ضرر 50 ٪ (یا 0. 5) داشته باشد ، احتمال 10 ضرر متوالی با 0. 510 = 0. 0977 ٪ داده می شود.

چنین احتمال کم بسیاری را به اعتقاد اینکه مارتینگاله یک استراتژی نسبتاً ایمن برای دنبال کردن است ، فریب می دهد. اما احتمال داشتن چنین خط ضرر در برخی از نقاط در طی یک سری از تعداد بسیار بیشتر از WAGERS چیست؟

اگر هر شرط مستقل احتمال ضرر 50 ٪ (یا 0. 5) داشته باشد ، احتمال 10 ضرر متوالی با 0. 510 = 0. 0977 ٪ داده می شود. چنین احتمال کم بسیاری را به اعتقاد اینکه مارتینگاله یک استراتژی نسبتاً ایمن برای دنبال کردن است ، فریب می دهد.

ریاضیات برای این محاسبه بسیار دشوار است ، اما به طور شهودی می توانیم تشخیص دهیم که برای یک خط فردی بسیار محتمل تر از درصد نقل شده خواهد بود ، زیرا فرصت های بیشتری برای این اتفاق وجود دارد. خوشبختانه ، یک روش بسیار مفید برای برآورد طولانی ترین خط باخت که ممکن است انتظار داشته باشیم در طی یک سری طولانی از WAGERS ببینیم وجود دارد.

S_L طول حداکثر خط ضرر مورد انتظار است ، n تعداد کل شرط بندی های قرار داده شده است ، "Ln" لگاریتم طبیعی است (در هر ماشین حساب علمی موجود است) و O_L شانس از دست دادن شرط بندی فردی است که می تواند از آن محاسبه شودشانس شرط بندی یا شانس برنده شدن ، O_W ، توسط:

به عنوان مثال ، در یک سری از 1000 شرط بندی با شانس منصفانه 2. 00 ، ما معمولاً حداقل یک خط از 10 ضرر متوالی انتظار داریم. همانطور که دیدیم ، چنین خطی به این معنی است که سهام بعدی باید 1،024 برابر بزرگتر از اول باشد.

برای اینکه منطقی بتوانید با چنین انتظار از دست دادن خط مقابله کنید ، اندازه متناسب بانک و سهام پایه شما باید به طور مناسب محاسبه شود. هرچه سریال شرط بندی شما طولانی تر باشد ، سهم پایه به عنوان بخشی از بانکدار شما برای مقابله با بدترین سناریوها نیاز به این است.

برای یک سری از 1000 WAGER EVENE ، BANKROLL شما باید حداقل 1000 برابر بزرگتر از اندازه سهام پایه شما باشد. یا این به معنای سهام پایه (و به تبع آن سود پس از برد) از چنین بزرگی کوچک است که به سختی ارزش آن را برای دنبال کردن این استراتژی یا خطر از دست دادن مبلغ قابل توجهی زیاد پول ندارد.

خطر ورشکستگی

در کتاب من شرط بندی ورزشی شانس را ثابت کرد: پیش بینی آماری و مدیریت ریسک (2003) ، من استراتژی Martingale را برای یک سری شرط بندی در دنیای واقعی از 250 WAGER با میانگین امید برنده فردی 0. 5 (یعنی شانس 2. 00) آزمایش کردم.

توانایی ظاهری Martingale در تبدیل زیان به سود ، کاملاً ساده ، یک توهم و یک خطر بسیار خطرناک در آن است.

برای سهام پایه 1 ٪ از بانک اولیه اولیه ، احتمال اینکه فرد با فرض اینکه شانس منصفانه 53 ٪ بود ، ورشکسته شود. برای یک استراتژی سطح معادل سطح ، درصد آنقدر کوچک بود که به طور مؤثر 0 ٪ باشد. برای سناریویی که این کتابفروشی به ترتیب 5 و 10 ٪ مزیت را در اختیار داشت ، خطر ورشکستگی برای Martingale به 65 ٪ و 78 ٪ افزایش یافت.

حتی برای سناریوهایی که این مزیت از آن مزیت برخوردار بود ، هنوز خطر قابل توجهی وجود داشت. با یک مزیت 5 ٪ هنوز 38 ٪ بود. البته ، جایی که متقاضیان از طریق مهارت پیش بینی خود ارزش مورد انتظار مثبت را تضمین کرده اند ، ممکن است تعجب کند که چرا آنها در وهله اول نیاز به تعقیب ضررهای خود دارند.

یک توهم

از لحاظ تئوریکی ، با ثروت نامحدود ، تعداد بی نهایت شرط بندی ، زمان نامحدود و یک کتابفروشی بی نهایت اسکان ، می توان ادعا کرد که مارتینگال به یک استراتژی برنده تبدیل می شود.

به جز ، البته ، شما نمی توانید ثروت بی نهایت را افزایش دهید ، و ما ممکن است به طور منطقی انگیزه تلاش برای تلاش را در صورتی که قبلاً آن را داشته باشد ، زیر سوال ببریم. در دنیای واقعی قمار و شرط بندی ، خط اصلی با Martingale این است: اگر شما به اندازه کافی خوب نیستید که شانس را بزنید ، Martingale مطمئن ترین راه ممکن برای خراب کردن مالی را ارائه می دهد. و اگر هستید ، به هر حال به آن احتیاج ندارید.

توانایی ظاهری Martingale در تبدیل زیان به سود ، کاملاً ساده ، یک توهم و یک خطر بسیار خطرناک در آن است.