103-11 میانگین های متحرک: نحوه استفاده و محاسبه میانگین های متحرک

از شاخص های متوسط حرکت برای ترسیم خودکار یک روند حرکت در یک نمودار استفاده می شود ، که تجزیه و تحلیل روند و جهت سهام را امکان پذیر می کند. میانگین حرکت یک نشانگر نمودار سهام ساده و محبوب است.

در حالی که معامله گران باتجربه ممکن است شاخص های پیچیده تری را انتخاب کنند ، میانگین متحرک در صورت استفاده صحیح ، بسیار قدرتمند و قابل اعتماد است.

فهرست مطالب

میانگین حرکت

میانگین متحرک چیست؟چگونه آن را محاسبه می کنید؟و چرا باید اهمیت دهید؟در این مقاله به همه این سؤالات و موارد دیگر پاسخ خواهیم داد. ما با بحث در مورد میانگین متحرک و چگونگی محاسبه آن شروع خواهیم کرد. سپس ، ما انواع مختلفی از میانگین های متحرک را بررسی خواهیم کرد و در مورد اینکه چرا ممکن است بخواهید از آنها در استراتژی تجارت خود استفاده کنید ، بررسی خواهیم کرد. سرانجام ، ما به نمونه هایی از نحوه استفاده از میانگین های متحرک برای پیش بینی قیمت های آینده خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک چیست؟

بنابراین ، میانگین متحرک چیست؟میانگین متحرک به سادگی راهی برای صاف کردن داده ها است. این کار را با در نظر گرفتن میانگین تعداد مشخصی از نقاط داده و سپس ترسیم آن به طور متوسط به عنوان یک خط در یک نمودار انجام می دهد. میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) رایج ترین میانگین های متحرک است. ما در مورد نحوه محاسبه هر یک از این موارد زیر بحث خواهیم کرد.

نحوه محاسبه میانگین متحرک

هنگام محاسبه میانگین متحرک تصمیم گیری در مورد نقاط داده می خواهید به طور متوسط در نظر بگیرید. این به طور معمول با انتخاب یک دوره زمانی مانند 20 روز ، 50 روز یا 200 روز انجام می شود. پس از انتخاب دوره زمانی خود ، قیمت های پایانی را برای آن تعداد روزها اضافه می کنید و سپس بر اساس تعداد روزها تقسیم می شوید. این به شما میانگین قیمت آن دوره زمانی را می دهد.

محاسبه یک مثال متوسط متحرک

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که می خواستیم میانگین حرکت 50 روزه را برای یک سهام محاسبه کنیم. ما با اضافه کردن قیمت های پایانی برای 50 روز گذشته و سپس تقسیم 50 روز شروع می کنیم. این می تواند میانگین قیمت 50 روز گذشته را به ما بدهد. سپس می توانیم این را به عنوان یک خط در یک نمودار ترسیم کنیم و به ما نشان دهیم که چگونه سهام در آن دوره معامله کرده است.

اکنون که می دانیم چگونه یک میانگین متحرک را محاسبه کنیم ، فکر کنیم چرا آنها مفید هستند.

چرا میانگین حرکت مفید است

میانگین های حرکت می توانند از چند طریق مورد استفاده قرار گیرند ، اما یکی از متداول ترین کمک به شناسایی روندها است. هنگامی که قیمت ها رو به رشد هستند ، میانگین متحرک نیز بالا می رود. به همین ترتیب ، میانگین متحرک معمولاً در صورت پایین آمدن قیمت ها پایین تر می شود.

میانگین های متحرک نیز می توانند برای تأیید برکتی ها استفاده شوند. به عنوان مثال ، اگر قیمت ها بالاتر از یک میانگین متحرک 200 روزه معامله شوند ، این ممکن است نشان دهنده صعود طولانی مدت باشد. برعکس ، اگر قیمت ها زیر یک میانگین متحرک 200 روز معامله شوند ، این می تواند نشانه ای از روند نزولی در حال انجام باشد.

روش های بسیاری دیگر برای استفاده از میانگین های متحرک وجود دارد ، اما اینها فقط معدودی از رایج ترین هستند. حال بیایید نگاهی به نحوه محاسبه آنها بیندازیم.

3 نوع میانگین متحرک

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، سه میانگین اصلی در حال حرکت وجود دارد: میانگین حرکت ساده (SMA) ، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزنی. بیایید با SMA شروع کنیم.

میانگین حرکت ساده

میانگین حرکت ساده دقیقاً همانطور که به نظر می رسد - این به سادگی میانگین تعداد مشخصی از نقاط داده است. برای محاسبه آن ، قیمت ها را برای یک دوره زمانی مشخص اضافه می کنید و سپس بر اساس تعداد روزهای آن دوره تقسیم می شوید. به عنوان مثال ، اگر می خواستید SMA 20 روزه را محاسبه کنید ، قیمت های پایانی را برای 20 روز گذشته اضافه می کنید و به 20 تقسیم می شوید.

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی شبیه به میانگین حرکت ساده است اما وزن بیشتری به نقاط داده های اخیر می دهد. این امر باعث می شود که نسبت به تغییرات در جهت قیمت پاسخگوتر شود. برای محاسبه آن ، از یک فرمول کمی متفاوت استفاده می کنید.

وزن بالاتری بر روی جدیدترین داده ها قرار می گیرد ، بنابراین خط میانگین متحرک سریعتر به آخرین حرکت قیمت پاسخ می دهد. این تلاش برای کاهش یکی از نقاط ضعف در حرکت میانگین است. این ضعف این است که میانگین در حال حرکت یک شاخص عقب مانده است و بسته به طول میانگین متحرک ، می تواند زمان لازم را برای MA طول بکشد تا در جهت قیمت سهام حرکت کند.

میانگین متحرک وزنی

میانگین متحرک وزنی شبیه به میانگین متحرک نمایی است اما وزن بیشتری به نقاط داده های اخیر می دهد. این امر باعث می شود که نسبت به تغییرات در جهت قیمت پاسخگو باشد. برای محاسبه آن ، دوباره از فرمول دیگری استفاده می کنید.

سرانجام ، بیایید به دو مورد از رایج ترین میانگین های متحرک-میانگین حرکت 50 روزه و میانگین حرکت 200 روزه بپردازیم.

میانگین متحرک 50 روزه

میانگین حرکت 50 روزه میانگین قیمت بسته شدن 50 روز گذشته است. بسیاری از معامله گران از آن برای کمک به شناسایی روندهای کوتاه مدت استفاده می کنند. اگر قیمت ها بالاتر از MA 50 روزه باشد ، این به طور معمول به عنوان نشانگر صعود به عنوان یک صعود در نظر گرفته می شود. برعکس ، اگر قیمت ها زیر MA 50 روزه باشد ، اغلب به عنوان نشانه ای از روند نزولی دیده می شود.

میانگین متحرک 200 روزه

میانگین حرکت 200 روزه شبیه به MA 50 روزه است اما از یک دوره زمانی طولانی تر استفاده می کند. به این ترتیب ، سرمایه گذاران اغلب از آن برای کمک به شناسایی روندهای بلند مدت استفاده می کنند. اگر قیمت ها بالاتر از MA 200 روزه باشد ، این به طور کلی نشانگر این است که یک صعود طولانی مدت وجود دارد. از طرف دیگر ، اگر قیمت ها زیر 200 روز MA باشد ، این ممکن است به عنوان نشانه ای از روند نزولی طولانی مدت دیده شود.

نکته نهایی که باید به خاطر بسپارید این است که میانگین های متحرک شاخص های عقب مانده هستند. این بدان معنی است که آنها تمایل به عقب ماندن از عمل واقعی قیمت دارند. به همین ترتیب ، آنها هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت نباید به عنوان منبع اطلاعاتی استفاده شوند. در عوض ، آنها باید در رابطه با سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند تا تصویری کامل تر از آنچه در بازار اتفاق می افتد به شما ارائه دهد.

نحوه استفاده از میانگین های متحرک برای پیش بینی

MAS را می توان برای پیش بینی قیمت های آینده استفاده کرد. متداول ترین روش برای انجام این کار استفاده از MA وزنه بردار است. MA وزنه بردار وزن (یا اهمیت) مختلفی را به هر نقطه داده در محاسبه میانگین اختصاص می دهد. این وزن بیشتری را به نقاط داده های اخیر و کمتر به موارد مسن تر می دهد.

این امر باعث می شود که وزنه برداری وزنه بردار نسبت به تغییرات اخیر در قیمت و برای اهداف پیش بینی مفیدتر باشد.

برای محاسبه MA وزنه بردار ، شما هر نقطه داده را با یک ضریب وزنی ضرب می کنید و سپس میانگین را می گیرید.

روش های مختلفی برای وزن دادن به نقاط داده وجود دارد ، اما متداول ترین روش استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

تا به حال رویای ضرب و شتم بازار سهام

اکثر مردم فکر می کنند که آنها نمی توانند بازار را شکست دهند و انتخاب سهام فقط یک بازی است که فقط خودی وال استریت می تواند برنده شود. این به سادگی درست نیست. با استراتژی مناسب ، هر کسی می تواند بازار را شکست دهد.

LST استراتژی سهام رشد بازار یک سیستم اثبات شده است که در 8 سال گذشته از S& P500 بهتر عمل کرده است. ما تمام تحقیقات و داده های مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاهانه را ارائه می دهیم ، بنابراین دیگر نیازی به صرف ساعت ها در تلاش برای یافتن سهام خوب خودتان ندارید.

LST Beat the Market 35 سهام رشد را انتخاب می کند و به طور متوسط 25. 6 ٪ بازده سالانه 35 سهام که در حال حاضر بازار را ضرب و شتم می کند ★ ★ سهام را بخرید و 12 ماه را نگه دارید - سپس ROTATE RECORD RECORD RECORD PERFORMANCE CONTELTION ★ ★ Pideos Videos Video Strategy Full Video& کتاب الکترونیکی ★ با یک استراتژی اثبات شده درد را از انتخاب سهام خارج کنید

میانگین حرکت خلاصه

میانگین حرکت می تواند از بسیاری جهات مورد استفاده قرار گیرد ، اما اینها فقط چند مورد از رایج ترین کاربردها هستند. همانطور که مشاهده می کنید ، آنها می توانند ابزاری مفید برای شناسایی روندها و تأیید شکستگی باشند.

این در حال حاضر استبا تشکر از خواندن! ما امیدواریم که این مقاله به Demystify در حرکت میانگین کمک کرده و به شما نشان دهد که چگونه می توانید از آنها در فعالیت های تجاری یا سرمایه گذاری خود استفاده کنید. میانگین حرکت فقط یک ابزار در جعبه ابزار معامله گر است.