استراتژی مارتینگال

استراتژی Martingale شامل دو برابر شدن اندازه تجارت هر بار که ضرر با آن روبرو می شود. یک سناریوی کلاسیک برای این استراتژی ، تلاش و تجارت نتیجه ای با احتمال 50 ٪ از آن است. این سناریوها نیز سناریوهای انتظار صفر نامیده می شوند.

برای وضعیتی با احتمال برابر ، مانند یک سکه سکه ، دو دیدگاه در مورد چگونگی اندازه تجارت وجود دارد. استراتژی Martingale بیان می کند که با توجه به ضرر باید اندازه را دو برابر کند. نظریه پشت این استراتژی این است که شما هر آنچه را که از دست داده اید بازیابی می کنید. به همین ترتیب ، یک استراتژی ضد مارتینگال بیان می کند که با توجه به پیروزی ، باید اندازه تجارت را افزایش داد.

خلاصه

• استراتژی Martingale استراتژی سرمایه گذاری یا شرط بندی است که توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی معرفی شده است. این یک روش ریسک پذیر برای سرمایه گذاری محسوب می شود.
• این مبتنی بر تئوری افزایش مبلغ اختصاص یافته برای سرمایه گذاری ، حتی اگر ارزش آن در حال کاهش باشد ، در انتظار افزایش آینده است.
• هنگامی که از استراتژی Martingale در شرط بندی استفاده می شود ، قمارباز هنگام مواجهه با ضرر باید شرط بندی را دو برابر کند.

درک Martingale در هنگام دو نتیجه

برای درک بهتر موضوع ، تجارت با دو نتیجه با احتمال برابر ، نتیجه 1 و نتیجه 2. در نظر بگیرید. معامله گر X تصمیم می گیرد مبلغ ثابت 50 دلار را تجارت کند ، به امید اینکه نتیجه 1 رخ دهد. با این حال ، نتیجه 2 در عوض اتفاق می افتد ، و تجارت از بین می رود.

با استفاده از استراتژی Martingale ، اندازه تجارت به 100 دلار افزایش یافته است ، دوباره به امید نتیجه 1. باز هم ، نتیجه B رخ می دهد و 100 دلار از بین می رود. از آنجا که این یک ضرر است ، تجارت دو برابر شده است و اکنون 200 دلار است. این روند تا زمان دستیابی به نتیجه مطلوب ادامه می یابد.

همانطور که مشاهده می کنید ، اندازه تجارت برنده از ضررهای ترکیبی همه معاملات قبلی فراتر خواهد رفت. تفاوت اندازه اندازه تجارت اصلی است.

مثال ها

برخی از توالی های ممکن از مثال فوق:

• تجارت اول را بدست آورید و 50 دلار سود کسب کنید
• از دست دادن تجارت اول و برنده شدن در تجارت دوم:

- 50 دلار در تجارت اول از دست دهید و در تجارت دوم 100 دلار برنده شوید. شما با سود خالص 50 دلاری باقی مانده اید.

• از دست دادن دو معاملات اول و برنده شدن در تجارت سوم:

- شما 50 دلار در تجارت اول ، 100 دلار در تجارت دوم از دست می دهید و سپس در تجارت سوم 200 دلار برنده می شوید. این دوباره شما را با 50 دلار سود دوباره ترک می کند.

• از دست دادن سه معاملات اول ، اما سپس برنده شدن در تجارت چهارم:

- شما 50 دلار در تجارت اول ، 100 دلار در تجارت دوم و سپس 200 دلار در تجارت سوم از دست می دهید. با این حال ، شما در تجارت چهارم 400 دلار برنده می شوید. باز هم ، شما با سود 50 دلار مانده اید.

با استفاده از استراتژی Martingale در بازار سهام

استراتژی Martingale معمولاً در هر بازی با احتمال برابر پیروزی یا باخت استفاده می شود. درک این نکته مهم است که بازارها بازی های جمع صفر نیستند. بازارها به سادگی شرط بندی در یک میز رولت نیستند. بنابراین ، این استراتژی معمولاً قبل از اعمال در بازارهای سهام اصلاح می شود.

مثال زیر را در نظر بگیرید. یک معامله گر از استراتژی Martingale استفاده می کند و در هنگام معامله با 100 دلار ، 10،000 دلار ارزش یک شرکت را خریداری می کند. با فرض اینکه قیمت سهام طی چند روز آینده کاهش می یابد و معامله گر خرید جدیدی به ارزش 20،000 دلار با 50 دلار انجام می دهد ، میانگین آن به هر سهم 60 دلار می رسد.

فرض کنید قیمت سهام بیشتر می شود ، معامله گر خرید دیگری به ارزش 40،000 دلار با 25 دلار انجام می دهد. این هزینه متوسط برای هر سهم را به 33. 33 دلار می برد. در این مرحله ، طبق این استراتژی ، معامله گر می تواند با موفقیت از تجارت خارج شود و سود برابر با اندازه اولیه شرط بندی را با 38. 10 دلار بدست آورد. سپس معامله گر منتظر می ماند تا سهام به 38. 10 دلار منتقل شود و 10،000 دلار سود کسب می کند که اندازه شرط اولیه است.

در مورد فوق ، معامله گر می تواند پس از شرط سوم از آن خارج شود زیرا قیمت سهام به 38. 10 دلار رسیده است. همیشه اتفاق نمی افتد و در صورت کاهش قیمت سهام برای مدت طولانی ، اندازه تجارت می تواند به مبلغ بسیار بالایی برسد. به امید بهبودی ، پول زیادی با استفاده از استراتژی در معرض خطر قرار می گیرد.

اشکالاتی از استراتژی مارتینگاله

• مبلغ صرف شده برای تجارت می تواند پس از تنها چند معاملات به نسبت های عظیمی برسد.
• اگر معامله گر از وجوه خارج شود و در حین استفاده از استراتژی از تجارت خارج شود ، ضررهای پیش روی می تواند فاجعه بار باشد.
• این احتمال وجود دارد که سهام در مقطعی از زمان تجارت را متوقف کند.
• نسبت ریسک به پاداش استراتژی Martingale منطقی نیست. در حالی که استفاده از استراتژی ، مبلغ بالاتر با هر ضرر تا پیروزی صرف می شود و سود نهایی فقط برابر با اندازه شرط بندی اولیه است.
• این استراتژی هزینه های معامله مرتبط با هر تجارت را نادیده می گیرد.
• محدودیت هایی در مبادلات در اندازه تجارت وجود دارد. بنابراین ، یک معامله گر تعداد نامحدودی برای دو برابر شرط دریافت نمی کند.

قرائت های مرتبط

با تشکر از شما برای خواندن راهنمای CFI در مورد استراتژی Martingale. برای ادامه پیشرفت شغل خود ، منابع اضافی CFI در زیر مفید خواهد بود:

• درخت تصمیم
• نظریه بازی
• معضل زندانی
• قانون احتمال کل
• به تمام منابع مدیریت ثروت مراجعه کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید