شاخص نوسان ساز Chaikin

Chaikin Oscillator یک شاخص فنی است که توسط مارک چایکین برای اندازه گیری حرکت خط توزیع انباشت با استفاده از فرمول برای MACD ساخته شده است. بنابراین ، این یک شاخص یک شاخص است. اسیلاتور Chaikin تفاوت بین EMA 3 روزه خط توزیع انباشت و EMA 1 روزه خط توزیع تجمع را نشان می دهد. مانند هر شاخص دیگر حرکت ، این شاخص برای پیش بینی تغییرات در جهت ، در این حالت خط توزیع تجمع ، با اندازه گیری حرکت در پشت حرکات طراحی شده است. تغییر حرکت اولین قدم به سمت تغییر روند بازار است. بنابراین ، این شاخص می تواند به پیش بینی تغییرات روند دارایی مورد تجزیه و تحلیل کمک کند.

اسیلاتور Chaikin سیگنال هایی با صلیب بالا یا پایین تر از سطح صفر و با واگرایی ایجاد می کند.

محاسبه نوسان ساز چایکین

محاسبه این شاخص را می توان به 4 مرحله تقسیم کرد ، سه مورد اول برای محاسبه ADL (خط توزیع تجمع). ابتدا ضرب جریان پول را محاسبه کنید ، دوم این مقدار را با حجم جلسه که ارزش حجم جریان پول را تولید می کند ، ضرب کنید. سوم ، ما باید ارزش تجمعی حجم جریان پول را برای ارزش ADL محاسبه کنیم. سرانجام ، ما EMA 3 روزه ADL را محاسبه کردیم و مقدار به دست آمده از مقدار EMA 10 روز ADL کم می شود و سپس مقدار نوسان ساز Chaikin را دریافت می کنید.

• Money Flow Multiplier = [(نزدیک - کم) - (زیاد - نزدیک)] / (بالا - پایین)
• حجم جریان پول = ضرب پول چند برابر * حجم برای دوره
• ADL = ADL قبلی + حجم جریان پول دوره فعلی
• Chaikin Oscillator = (EMA 3 روزه ADL)-(10 روز EMA ADL)

ADL هنگامی رشد می کند که چند برابر جریان پول مثبت باشد و هنگامی که چند برابر جریان پول منفی است ، سقوط می کند. ضرب جریان پول زمانی مثبت است که قیمت بسته شدن جلسه در نیمی از محدوده حداکثر-دقیقه آن جلسه قرار دارد و منفی است که قیمت بسته شدن در نیمه پایین است. به عنوان یک نوع نوسان ساز MACD ، نوسان ساز Chaikin مثبت است وقتی EMA 3 روزه ADL بالاتر از EMA 10 روزه است و برعکس ، نوسان ساز Chaikin منفی است وقتی EMA 3 روز ADL پایین تر از آن است. 10 روز EMA.

تفسیر اسیلاتور Chaikin

اول از همه ، به یاد داشته باشید که نوسان ساز Chaikin نشانگر یک شاخص است که اندازه گیری حرکت خط توزیع انباشت را اندازه گیری می کند. برای محاسبه این شاخص ، حداقل سه مرحله طول می کشد که آن را از عمل قیمت دور می کند:

• از قیمت و حجم برای محاسبه ADL استفاده می شود.
• EMA برای ADL محاسبه می شود.
• تفاوت این EMA ها محاسبه می شود.

می توانید بگویید که نوسان ساز Chaikin سومین مشتق از قیمت است ، بنابراین این امر قطعاً باعث می شود عملکرد شاخص و عملکرد قیمت اغلب بدون هماهنگی باشد. به عبارت دیگر ، شاخص نوسان ساز Chaikin برای اندازه گیری فشار خرید و فروش حرکت از طریق خط توزیع انباشت طراحی شده است.

حرکت به سمت قلمرو مثبت نشان می دهد که خط توزیع انباشت ارزش آن را افزایش می دهد و فشار خرید بر فشار فروش حاکم است. در مقابل ، حرکت به قلمرو منفی نشان می دهد که خط توزیع انباشت در حال کاهش است و فشار فروش از فشار خرید قوی تر است. یعنی نوسان ساز Chaikin که از سطح صفر عبور می کند نشانه ای برای باز کردن موقعیت خرید/فروش است. با این حال ، ما می توانیم با استفاده از واگرایی که بعداً خواهیم دید ، عبور از نوسان ساز Chaikin و سطح صفر را پیش بینی کنیم.

اندازه گیری فشار خرید و فروش

از نوسان ساز Chaikin می توان برای تعیین موقعیت های کلی شرایط خرید و فروش در بازار فقط با دیدن اینکه آیا ارزش مثبت یا منفی دارد ، استفاده شود. به طور کلی ، فشار خرید قوی تر است وقتی که نوسان ساز Chaikin مثبت است و فشار فروش در هنگام منفی بودن قوی ترین است.

پیکربندی پیش فرض اسیلاتور Chaikin (10 ، 3) که به EMA های مورد استفاده ارجاع می شود ، بسیار متداول با صفر تولید می کند که می تواند بر اساس بسیاری از سیگنال های کاذب منجر به موقعیت های تجاری باز شود. بنابراین ما می توانیم رفتار نوسان ساز Chaikin را به طور پیش فرض افزایش دهیم. به عنوان مثال ، می توانیم از پیکربندی (20 ، 6) نشان داده شده در تصویر زیر استفاده کنیم:

علاوه بر این ، برای دیدن بهتر روند کلی شاخص ، می توان از خطوط روند برای این شاخص استفاده کرد. یک نوسان ساز Chaikin که روند رو به رشد را حفظ می کند ، نشانگر افزایش مداوم فشار خرید است. همچنین ، تجزیه این خطوط روند اعمال شده برای نوسان ساز Chaikin اغلب قبل از عبور از خط صفر اتفاق می افتد و می تواند یک سیگنال اولیه برای بستن تمام موقعیت های باز (به جای باز شدن) باشد. مثلا:

واگرایی نوسان ساز Chaikin

واگرایی ها ، چه صعودی و چه نزولی ، سیگنال روشنی برای تغییر احتمالی در حرکت دقیق خرید/فروش است که می تواند برای پیش بینی معکوس در روند قیمت استفاده شود. واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که قیمت به پایین ترین نرخ های جدید کوچکتر (پایین ترین پایین) حرکت کند و نوسان ساز Chaikin کمترین چیزها را به طور پی در پی بزرگتر (پایین ترین سطح) تشکیل می دهد. این پایین ترین ها نشان می دهد که فشار فروش در حال کاهش است و تغییر در روند می تواند خیلی زود تولید شود. در یک روش مشابه می توان واگرایی نزولی را توصیف کرد که وقتی قیمت به اوج های جدید (اوج بالاتر) منتقل می شود ، شکل می گیرد در حالی که نوسان ساز Chaikin به طور موفقیت آمیز به طور پی در پی پایین (اوج پایین) شکل می گیرد. توصیه می شود این سیگنال های معکوس روند داده شده توسط این واگرایی ها با سایر ابزارها و مفاهیم تجزیه و تحلیل مانند شکست های پشتیبانی/مقاومت یا با تغییر در نوسان ساز چایکین از منطقه مثبت به منطقه منفی یا برعکس تأیید شود.

واگرایی های بی شماری را می توان با پیکربندی پیش فرض نوسان ساز Chaikin تولید کرد ، نکته اصلی یادگیری و آموزش برای تشخیص واگرایی های مهم است.