جامعه QUANTCONNECT

Lean موتور بازرگانی الگوریتمی منبع باز است. تأسیس در سال 2013 Lean توسط یک جامعه جهانی 80+ مهندس و قدرت بیش از دوجین صندوق پرچین ساخته شده است.

رقابت لیگ آلفا: استخر جایزه هفتگی 1000 دلار

واجد شرایط بودن جریانهای آلفا هفتگی مجدداً دوباره یاد بگیرید

|جایزه

بارگذاری.

بحث فیلتر توسط برچسب ها

سفیران جامعه

1 خیابان 2 3

جان پل دولای

4th

با کمک به دیگران اعتبار Cloud Cloud را به دست آورید ، هر هفته اعتبار هوایی را به فعال ترین اعضای جامعه می دهیم.

237،287 Quants.

اکنون آنلاین

در ارتباط باش

با آخرین به روزرسانی ها با هشدارهای ایمیل یا پیوستن به سرور Discord ما در ارتباط باشید.

بازده زیاد از اثر کمبود ریسک کم

آغاز شده توسط:

جایزه بحث و گفتگو در مورد پاداش بحث را دنبال کنید

سرمایه گذار آنشول یداو

|بحث در مورد پاداش

در اینجا اجرای من از پدیده اثر نوسانات کم است. ناهنجاری این است که سهام با ریسک کم و نوسانات کم به بازده تعدیل شده با ریسک بالا می رسد. این برخلاف خرد متعارف اصل مبادله بازگرداندن ریسک است.

در کتاب "بازده بالا از ریسک های پایین: یک پارادوکس قابل توجه در بورس سهام" Pan van vliet و Jan de Koning نشان می دهد که اگر شما امکان سرمایه گذاری 100 دلار در هر یک از افراد کم خطر یا یک سبد سهام پرخطر را داشته باشید ، در سال 1929 چه اتفاقی می افتدتا سال 2015 ، پرتفوی کم خطر ، سبد سهام پرخطر را در بازار سهام ایالات متحده با یک عامل 18 مورد ضرب و شتم قرار می دهد. پدیده مشابه در بازارهای اروپایی ، جهانی و حتی نوظهور نیز مشاهده می شود. بسیاری از افراد قابل توجه وجود دارند که این پارادوکس را از جمله برنده جایزه نوبل فیشر بلک کشف کرده اند.

در مقاله "اثر نوسانات: خطر پایین تر بدون بازده پایین تر" که توسط VLIET همزمان با همكاری شده است ، نویسندگان استدلال می كنند كه دلایل این اثر می تواند این باشد:

1. برای مطابقت با نوسانات بازار برای استفاده کامل از بازده مطلق جذاب سهام کم خطر ، اهرم مورد نیاز است. اما محدودیت های نهادی در اهرم وجود دارد.
2. فرآیندهای سرمایه گذاری ناکارآمد. مدیران معمولاً به امید بازده بالاتر در بازار گاو نر ، از سهام نوسانات بالا پرداخت می کنند.
3. تعصبات رفتاری سرمایه گذاران خصوصی. این با تئوری کلاسیک بازگرداندن ریسک مرتبط است.

این اجرای نسبتاً ساده است.

1. صدها سهام برتر بر اساس حجم معاملات به عنوان جهان انتخاب می شوند.
2. ما 600 روز گذشته نوسانات سهام را پیگیری می کنیم.
3. هر ماه ما دو سهام کم نظیر را از جهان انتخاب می کنیم و نیمی از پول خود را در هر یک از آنها سرمایه گذاری می کنیم.
4. ما نمونه کارها را در پایان هر ماه انحلال می کنیم.

تنها اشکال این استراتژی که من به آن رسیدم این است که سبد کمبود کمبود تمایل به تاخیر در بازار در راهپیمایی های بازار گاو نر دارد. من دوست دارم افکار شما را در مورد این استراتژی بدانم و لطفاً ارائه ویدیوی من از این استراتژی را در YouTube بررسی کنید

سلب مسئولیت

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاع رسانی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش ، درخواست خرید یا توصیه یا تأیید برای هرگونه امنیت یا استراتژی را تشکیل نمی دهد ، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantConnect ندارد. علاوه بر این ، این مواد با توجه به مناسب بودن هرگونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص هیچ عقیده ای ارائه نمی دهند. QuantConnect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت ندارد. این دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی غیرقابل اعتماد باشد. کلیه سرمایه گذاری ها شامل ریسک ، از جمله از دست دادن مدیر است. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.