16 نوع استراتژی تجارت الگوریتمی فارکس

تجارت الگوریتمی (تنوع تجارت سیستماتیک) معمولاً برای خرید و فروش ارز در بازار ارز (FOREX) مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به سرعت و انعطاف پذیری ، چنین رویکرد فناوری گرا برای تجارت فارکس ایده آل است. از همه مهمتر ، فراز و نشیب های عاطفی تجارت دستی را از بین می برد ، که باعث می شود نظم و انضباط در مدیریت ریسک باشد.

این انعطاف پذیر است زیرا طیف گسترده ای از استراتژی ها را می توان از طریق الگوریتم مستقر کرد. چهار نوع استراتژی اساسی وجود دارد که حداقل 12 استراتژی تجارت الگوریتمی فارکس را زیربنای آن قرار دارد. بسته به هدف معامله گر ، می توان استراتژی ها را در هر تعداد ترکیب مخلوط و همسان کرد.

در این مقاله ، ما به طور خلاصه توضیح می دهیم که هر استراتژی با چه چهار نوع اصلی استراتژی شروع می شود. یک احتیاط باید در اینجا گنجانده شود که توضیحات زیر صرفاً برای اهداف آموزشی است و به هیچ وجه سودآوری را تضمین نمی کند. مثل همیشه ، لطفاً تحقیقات و دقت خود را انجام دهید.

وابسته به آماری

این استراتژی به تجزیه و تحلیل داده های سری زمانی تاریخی متکی است ، که در این زمینه ، داده های اینجا به قیمت پیشنهاد (خرید و فروش) یک ارز خارجی اشاره می شود.

این نقاط داده ، که اغلب بسته شدن / بالاترین / یا پایین ترین قیمت پیشنهاد پیشنهاد ، در فواصل منظم در طی یک دوره زمانی ثبت می شوند. با تجزیه و تحلیل حرکت نقاط داده انتخاب شده ، می توان روند و فرصت ها را بر اساس این داده ها شناسایی کرد.

از این روندهای تاریخی می توان برای مقایسه با داده ها و روندهای فعلی بازار استفاده کرد تا فرصت های تجاری سودآور مشخص شود.

تثبیت خودکار

همانطور که از نام آن پیداست ، این یک استراتژی است که به طور خودکار از محافظت استفاده می کند. این بدان معنی است که پس از تجارت ، تجارت دیگری برای محافظت از اولین تجارت انجام می شود.

هدف اصلی کاهش قرار گرفتن در معرض خطر یک نمونه کارها است. در نتیجه ، این می تواند به تعادل قرار گرفتن در معرض یک نمونه کارها در بین جفت های مختلف ارز کمک کند.

مقیاس بندی

پوسته پوسته شدن فارکس شامل حرکت در داخل و خارج از موقعیت های معاملاتی خیلی سریع در طول روز است. نتیجه سود ناچیز از حرکات بازار بسیار کوچک در هر زمان معین است. بنابراین ، ایجاد اصطلاح "پوسته پوسته شدن".

با استفاده از معاملات الگوریتمی ، می توان هزاران معاملات در روز انجام داد ، که با سرعت بسیار بیشتری نسبت به معاملات دستی است.

تجارت فرکانس بالا

یکی از زیر شاخه های معاملات Algo تجارت فرکانس بالا (HFT) است. HFT شامل استفاده از جلبک ها برای انجام صدها هزار تجارت در کسری از ثانیه است.

با توجه به الگوریتم های خودکار ، آنها قادر به کار با فرکانس و سرعتی هستند که هیچ معامله گر انسانی نمی تواند.

معامله گران دستی در معرض محدودیت های توانایی های جسمی و روحی خود قرار می گیرند ، در حالی که یک ALGO می تواند حرکات قیمت را کنترل کند و بدون هیچ زمان کمتری 24-7 عمل کند.

در نتیجه ، الگوریتم ها می توانند بهترین قیمت ها را در میلی ثانیه مانند تجارت در جفت با بالاترین میزان پیشنهادات در هر زمان از روز شناسایی و ضبط کنند. این سود بالقوه را برای معامله گران با سهولت بیشتر به حداکثر می رساند.

پوسته پوسته شدن اغلب در یونیسون با HFT در تجارت فارکس استفاده می شود. این استراتژی ها حجم بالایی از تجارت را با نوسانات سریع قیمت امکان پذیر می کند.

دسترسی مستقیم به بازار

این استراتژی تجارت الگوریتمی فارکس مستلزم استفاده از دسترسی مستقیم به بازار (DMA) برای قرار دادن معاملات است. DMA به معنای دسترسی به زیرساخت های پیشرفته فناوری است که اغلب متعلق به شرکت های فروش است.

این زیرساخت به چندین سیستم عامل معاملاتی و خانه های سفارش کتاب مبادلات بازار مالی متصل می شود.

استراتژی DMA معمولاً توسط بنگاههای خرید استفاده می شود. به جای تکیه بر شرکت های ساخت بازار و دلالان دلال برای تجارت ، شرکت های خرید از DMA برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

روند پیگیری / عمل قیمت

این استراتژی معاملاتی Algo Forex به عنوان یکی از استراتژی های ساده تر ، شامل روندهای بازار است. وقتی یک روند صعودی باشد ، الگوریتم موقعیت طولانی خواهد داشت. وقتی نزولی باشد ، الگوریتم احتمالاً کوتاه می شود.

به منظور تعیین یک روند قطعی تر ، الگوریتم داده های تاریخی را با داده های فعلی به عنوان پایه ای برای ساخت پیش بینی ها مقایسه می کند. از آنجا می تواند نشان دهد که آیا یک روند به احتمال زیاد ادامه دارد یا برعکس است.

حرکت روند

گذشته از فقط مطالعه حرکت قیمت دارایی ، یک استراتژی وجود دارد که حرکت یک روند را بررسی می کند. از استفاده از شاخص های معاملاتی فنی استفاده می کند تا سیگنال هایی از تغییر روند را ارائه دهد. نمونه هایی از شاخص های متداول در حال حرکت به طور متوسط و نوسان ساز تصادفی هستند.

میانگین حرکت به شناسایی یک روند بلند مدت کمک می کند. به جای اینکه بخواهید تغییرات قیمت را به صورت دستی ترسیم کنید ، الگوریتم را می توان برای ردیابی حرکات قیمت در قالب میانگین 20 روزه یا 50 روزه برنامه ریزی کرد. هرچه متوسط روز کوتاه تر باشد ، به جدیدترین قیمت دارایی نزدیکتر خواهد شد.

از نوسان سازهای تصادفی اغلب به عنوان علائم شرایط بیش از حد یا شرایط فراوان استفاده می شود. آنها می توانند هنگامی که یک روند صعودی یا پایین آمدن به دلیل وجود دارایی بیش از حد یا بیش از حد ، اتفاق می افتد ، سیگنال کنند.

میانگین سیستم برگشت / قیمت متوسط

این یک استراتژی فارکس الگوریتمی است که بر اساس این فرض که بازده تاریخی و نرخ ارز در نهایت در آینده در برخی از نقاط در آینده به سطح متوسط آنها باز می گردد ، است. با توجه به این موضوع ، این استراتژی سعی می کند از تغییرات چشمگیر ارزش ارز استفاده کند.

با این حال ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که هیچ تضمینی در تجارت فارکس وجود ندارد و هیچ تضمینی برای بازگشت به یک الگوی عادی وجود ندارد. رویدادها ، به صورت محلی و جهانی ، به طور بالقوه می توانند بازارها را در طولانی مدت از مماس دور کنند.

شاخص های معاملاتی فنی که معمولاً در یک سیستم معکوس متوسط استفاده می شود ، میانگین های حرکت و باند بولینگر هستند. میانگین های متحرک قیمت متوسط تاریخی یک دارایی را ارائه می دهند در حالی که گروههای بولینگر به شناسایی بازاری که بیش از حد از یک متوسط دور شده است ، کمک می کند.

این استراتژی معاملاتی ممکن است برای معامله گران که بازه های زمانی کوتاه را ترجیح می دهند ، مانند نمودارهای یک ساعته ، نمودارهای چهار ساعته یا نمودارهای روزانه مناسب تر باشد.

مبتنی بر اخبار

رویدادهای درون یک کشور یا کشور دیگر می تواند بر ارزهای جهان تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، ناآرامی های سیاسی ، همه گیر ، انتخابات ، تورم ، جنگ و غیره.

یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار برای واکنش به گزارش های خبری برنامه ریزی شده است. این سیستم برای ردیابی سیم های خبری و سپس تولید سیگنال های تجاری بر اساس این رویدادها در زمان واقعی طراحی شده است.

با این حال ، رویدادهایی که به رسانه های خبری اصلی می رسند ، از آنجا که مزیت از داشتن اطلاعات یا دانش برای عمل قبل از رقبا به دست می آید ، بی نظیر هستند.

با تأیید این موضوع ، بسیاری از معامله گران فنی نیز وجود دارند که برای کاهش نویز در تصمیمات تجاری خود ، اخبار را نادیده می گیرند و تصمیم می گیرند که به سادگی در برابر عملکرد و رفتار بازار برای معاملات خود واکنش نشان دهند.

احساسات

این استراتژی شامل استفاده از گزارش تعهدات معامله گران (COT) یا اسکن رسانه های اجتماعی برای جمع آوری اخبار در مورد احساسات بازار است. بنابراین این یک سیستم تجارت ALGO مبتنی بر خبرها محسوب می شود.

استراتژی سیستماتیک COT موقعیت های کوتاه یا طولانی خالص را تشخیص می دهد. رویکرد جمع آوری اطلاعات دیگر شامل اسکن شبکه های رسانه های اجتماعی مانند توییتر برای دریافت ایده ای از تعصب ارز است.

این خبر اقدامات سایر معامله گران را نشان می دهد و به پیش بینی حرکت قیمت آینده کمک می کند. معامله گران دستی که می خواهند از این استراتژی استفاده کنند ، باید درک کاملی از نحوه عملکرد بازارهای مالی و مهارت های قوی برای توسعه الگوریتم های معاملاتی احساسات داشته باشند.

داوری

این روش تجارت بستگی به سوء استفاده از ناهنجاری های قیمت در بازارهای مختلف مالی دارد. داوری در گذشته سودآورتر بود.

اکنون که فناوری بسیار پیشرفته تر و پیشرفته تر شده است ، ناهنجاری های قیمت برای مدت طولانی باقی نمی مانند. این امر به ویژه برای ارزها است ، زیرا تفاوت قیمت در فارکس معمولاً بسیار اندک است.

به این ترتیب ، استراتژی داوری باید با تجارت در حجم های بسیار بزرگ انجام شود تا سود کافی قابل توجهی کسب کند.

براساس این طبقه بندی ، داوری مثلثی یک استراتژی محبوب است. این شامل دو جفت ارز و یک عبور ارز بین این دو است.

داوری آماری

همچنین به عنوان استراتژی "آمار ARB" گفته می شود ، این زیر مجموعه ای از میانگین استراتژی برگشت پذیر است.

بیشتر الگوریتم های این استراتژی برای بهره برداری از سوءاستفاده آماری یا ناکارآمدی قیمت یک یا چند دارایی طراحی شده اند. به همین دلیل این استراتژی شامل مدلهای کمی پیچیده است و به قدرت محاسباتی قابل توجهی نیاز دارد.

محبوب ترین شکل این استراتژی تجارت جفت است. از آن برای تجارت دیفرانسیل بین دو بازار یا دارایی استفاده می شود. موقعیت طولانی در یک دارایی گرفته می شود. در همان زمان ، یک موقعیت کوتاه با اندازه برابر در دارایی دیگر گرفته می شود.

یخچال

این استراتژی که معمولاً توسط موسسات بزرگ مالی به کار می رود ، شامل شکستن یک تجارت بسیار بزرگ فارکس در بسیاری از مواضع کوچکتر است.

الگوریتم این استراتژی در زمان های مختلف معاملات را تحت کارگزاران مختلف اجرا می کند تا حجم واقعی سایر شرکت کنندگان در بازار را نقاب کند.

بازرگانان خرده فروشی که سعی در پیگیری حجم معاملات یک موسسه مالی دارند ، بنابراین فقط قادر به دیدن "نوک کوه یخ" هستند. این استراتژی همچنین موسسه مالی را قادر می سازد تحت شرایط عادی بازار تجارت کند و از نوسانات ناگهانی قیمت جلوگیری کند.

مخفف

به دلیل بروز شایع یخبندان در چند سال گذشته ، ناظران بازار هاردکور استراتژی برای غلبه بر موانع ناشی از موسسات مالی ایجاد کرده اند.

یک الگوریتم برای استراتژی تجارت مخفی قادر به پنهان کردن تمام معاملات کوچک توسط موسسات مالی است و بازیکن واقعی بازار را در پشت معاملات فاش می کند.

پس از فاش شدن بازیکن بازار توسط الگوریتم ، معامله گران با استفاده از این پلتفرم می توانند به روشی مطلوب برای خودشان پاسخ دهند.

بازار سازی

الگوریتم استراتژی ساخت بازار با هدف تأمین بازار با خرید و فروش قیمت. به عبارت دیگر ، به جای پاسخ به روند بازار ، با نقل قول قیمت ، ایجاد بازار را تسهیل می کند.

گذشته از آن ، از آن نیز برای تطبیق سفارشات خرید و فروش و ضبط گسترش استفاده می شود.

یادگیری ماشین هوش مصنوعی

یک شکل نسبتاً جدید از تجارت Algo ، از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی (AI) استفاده می کند. فایده این است که با تجزیه مقادیر زیادی از داده ها ، الگوریتم قادر به انتخاب ویژگی های کمتری آشکار است که ممکن است سودآور باشد.

در بعضی موارد ، نتیجه این ویژگی های موجود می تواند به الگوریتم بازگردد و به آن اجازه می دهد "به یاد داشته باشید" و "یاد بگیرید" از معاملات خود انجام دهید. این امر الگوریتم را قادر می سازد تا خود را در مورد آنچه و کار نکرده است به روز کند.

نتیجه

لیست بالا نشان دهنده برخی از متداول ترین انواع استراتژی های تجارت الگوریتمی فارکس است. متأسفانه ، بسیاری از آنها اجرای آن دشوار خواهد بود ، به ویژه برای معامله گران خرده فروشی با دانش محدود و دسترسی به بازار.

معامله گران انفرادی همچنین ممکن است رقابت با مؤسسات بزرگ مالی که سرمایه ، منابع ، دانش و تأخیر در تجارت به مراتب بزرگتر دارند ، دشوار باشد.

به همین ترتیب ، معامله گران فردی ممکن است با تجارت در بازارهای طاقچه ، یا با ادغام معاملات خود از طریق صندوق های سرمایه گذاری که الگوریتم هایی را برای تجارت بازار فارکس به کار می گیرند ، بهتر شوند.

Salzworth تیمی از متخصصان بسیار با تجربه و خوب و با مهارت و دارای چندین دهه تجربه در صحنه جهانی فارکس دارد. ما یک شرکت مدیریت صندوق ثبت شده در سنگاپور با انواع کلاس های دارایی از جمله بازارهای ارز مدیریت می کنیم.

صندوق ارز جهانی Salzworth ما بر بازارهای ارزی ، به طور خاص تجارت FX در ارزهای G10 با CFD ها متمرکز است. از طریق این صندوق ، ما از مجموعه متنوعی از سیستم های تجاری الگوریتمی سودآور استفاده می کنیم تا بازده های تنظیم شده با ریسک بالاتر از صنعت را برای مشتریان خود ارائه دهیم.

امروز برای بحث در مورد چگونگی کمک به شما در افزایش بازده سرمایه گذاری خود با ما تماس بگیرید.

سایر مقالات مرتبط:

• تجارت سیستماتیک چیست؟
• تجارت الگوریتمی در مقابل مشاوران روبو: 7 تفاوت کلیدی

مدیر صندوق ، صندوق ارز جهانی سالزورث

اشلی صندوق جهانی ارز را با تیم FX خود در مدیریت دارایی Salzworth مدیریت می کند. قبل از راه اندازی صندوق ، او در حال مدیریت یک میز تجاری FX بود و به عنوان COO برای کارگزاری FX خدمت کرده است. اشلی کار خود را در بانکداری سرمایه گذاری در بانک مرکزی آمریکا مریل لینچ در سنگاپور و بانک ANZ در هنگ کنگ آغاز کرد. اشلی با داشتن تجربه ثروت خود ، روی توسعه صندوق برای ارائه آلفا با کیفیت و پایدار برای سرمایه گذاران خود متمرکز شده است.