لغزش در تجارت خودکار چیست؟و روش شناسی برای کاهش لغزش

لغزش به تفاوت بین قیمت مورد انتظار تجارت و قیمتی که در آن تجارت در واقع انجام می شود ، اشاره دارد. در زمینه تجارت خودکار یا سیستم ، لغزش می تواند هنگامی رخ دهد که بین زمان علامت گذاری تجارت توسط سیستم تجارت و زمان قرار دادن تجارت در بازار تأخیر وجود داشته باشد.

به عنوان مثال ، یک سیستم معاملاتی را در TradingView در نظر بگیرید که برای خرید قرارداد Nifty Future Future 2022 هر زمان که قیمت بالاتر از یک آستانه خاص باشد ، طراحی شده است. این سیستم ممکن است سیگنال خرید ایجاد کند وقتی که قیمت قرارداد Nifty دسامبر 2022 به گفته ، 18300 افزایش یابد. با این حال ، تا زمانی که تجارت در واقع در بازار قرار می گیرد ، قیمت قرارداد ممکن است به 18305 افزایش یافته باشد ، در نتیجه ، و در نتیجه این امرلغزش 5 امتیاز لغزش.

چگونه می توان لغزش را اندازه گیری کرد؟

ساده ترین روش برای اندازه گیری لغزش ، مقایسه قیمت مورد انتظار یک تجارت با قیمت اجرای واقعی است. بررسی سیاهههای مربوط به تجارت و سوابق سفارش همچنین می تواند بینش ارزشمندی در مورد لغزش ارائه دهد. این سیاهههای مربوط می توانند به شناسایی مواردی که در آن لغزش رخ داده است ، و همچنین دلایل و تأثیر لغزش بر عملکرد تجارت کمک کند.

علل لغزش در تجارت خودکار

1. تأخیر در اجرای تجارت: سیستم های معاملاتی خودکار به منظور به حداقل رساندن لغزش به اجرای سریع و کارآمد تجارت متکی هستند. با این حال ، تاخیر می تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله تأخیر شبکه ، مشکلات عملکرد سیستم یا مشکلات کارگزار رخ دهد.
2. تغییرات در شرایط بازار: لغزش نیز به دلیل تغییرات ناگهانی در شرایط بازار ، مانند افزایش نوسانات یا تغییر در عرضه و تقاضا می تواند رخ دهد.
3. فقدان نقدینگی: لغزش نیز می تواند هنگامی رخ دهد که کمبود نقدینگی در بازار وجود داشته باشد ، که می تواند اجرای معاملات با قیمت مورد نظر را دشوار کند.
4. تأثیر بازار: معاملات بزرگ همچنین می تواند در بازار تأثیر بگذارد و باعث می شود قیمت از سطح مورد نظر دور شود و منجر به لغزش شود.
5. نوع سفارش: استفاده از انواع خاصی از سفارشات مانند سفارشات بازار نیز می تواند خطر لغزش را افزایش دهد. اگر قیمت بازار از آخرین قیمت معامله شده اخیر دور شود ، ممکن است سفارشات بازار پر نشود.

روشهای کاهش لغزش در معاملات خودکار

روشهای مختلفی وجود دارد که می تواند برای کاهش لغزش در معاملات خودکار استفاده شود:

1. از سفارشات محدود به جای سفارشات بازار استفاده کنید: سفارشات محدودیت با لغزش از نظر تئوری صفر اجرا می شوند در حالی که استراتژی های سفارش محدود را طراحی می کنند ، باید بسیار مراقب باشید زیرا در صورت عدم وجود سفارشات محدود در انتظار ، باید برای جلوگیری از هرگونه سفارش ، سفارشات را به طور خودکار لغو کنداشتباهات اشتباه
2. از یک کارگزار با سرعت اجرای سریع استفاده کنید: انتخاب یک کارگزار با سرعت اجرای سریع می تواند به حداقل رساندن تأخیر در اجرای تجارت کمک کند ، که می تواند خطر لغزش را کاهش دهد.
3. از یک بستر معاملاتی با تأخیر کم استفاده کنید: یک بستر معاملاتی با تأخیر کم می تواند به کاهش تاخیر در اجرای تجارت و بهبود شانس دریافت قیمت مناسب کمک کند.
4. نظارت بر شرایط بازار و تنظیم اندازه تجارت بر این اساس: لغزش اغلب در مواقع نوسانات زیاد یا نقدینگی کم به احتمال زیاد رخ می دهد. نظارت بر شرایط بازار و تنظیم اندازه تجارت بر این اساس می تواند به کاهش خطر لغزش کمک کند.
5. استفاده از یک استراتژی حصیری: یک استراتژی حصارکشی شامل اتخاذ موقعیت در بازار برای کاهش خطر لغزش است. به عنوان مثال ، اگر یک سیستم معاملاتی برای خرید امنیت خاص طراحی شده باشد ، یک استراتژی پرچین ممکن است شامل فروش همزمان امنیت مشابه به منظور جبران خطر لغزش باشد.