توقف پارابولیک و وارونگی

توقف و معکوس پارابولیک جی. ولز یک مطالعه ساده برای استفاده است. این مطالعه به طور مداوم نقاط قیمت "توقف و معکوس" را محاسبه می کند. هر زمان که بازار در این نقطه "توقف و معکوس" نفوذ کند ، موقعیت فعلی خود را نقدینگی می کنید و موقعیت مخالف را می گیرید. اگر طولانی باشید ، موقعیت طولانی را نقدینگی می کنید و یک موقعیت کوتاه ایجاد می کنید. اگر کوتاه باشید ، موقعیت کوتاه را نقدینگی می کنید و موقعیت طولانی برقرار می کنید. مطالعه توقف و معکوس پارابولیک همیشه شما را در بازار قرار داده است.

در حالی که محاسبات برای به دست آوردن قیمت "توقف و معکوس" کاملاً خسته کننده است ، مفهوم مطالعه الگویی از سادگی است. اگر ادعای تجاری ، "روند دوست شما" است ، این مطالعه بیان ریاضی آن ادعای است. هنگامی که یک موقعیت را آغاز کردید ، مطالعه توقف پارابولیک و معکوس به زمان بازار می دهد تا به نفع شما حرکت کند. اگر بازار به نفع شما حرکت نمی کند ، باید موقعیت خود را متوقف کرده و معکوس کنید. این مطالعه همیشه دارای موقعیت بازار است.

وایلدر قیمت "توقف و معکوس" را به عنوان SAR تعریف می کند. ارزش SAR تابعی از زمان و قیمت است. هنگامی که یک موقعیت را وارد می کنید ، طولانی یا کوتاه ، مقدار SAR در چند فواصل معاملاتی اول به آرامی حرکت می کند. این به بازار اجازه می دهد تا به نفع شما کار کند. اما با پیشرفت زمان ، SAR یا مورد ضرب و شتم قرار می گیرد ، یا جهت بازار را به نفع شما دنبال می کند. به یاد داشته باشید ، قیمت SAR هرگز معکوس نمی شود. با بازار بالاتر یا پایین تر حرکت می کند و همیشه در جهت موقعیت بازار شما قرار می گیرد. این یک توقف اتوماتیک است.

هنگامی که بازار ارزش SAR را معامله یا لمس می کند ، موقعیت خود را متوقف کرده و معکوس می کنید. این مطالعه در یک بازار گرایانه بهترین کار را می کند. شما می توانید Whiplash شدید را که در یک بازار خرد شده و جانبی ایجاد می شود ، تصور کنید. در حقیقت ، وایلدر توصیه می کند از این مطالعه در رابطه با شاخص حرکت جهت استفاده کنید. DMI به شما کمک می کند تا روند غالب بازار را تعیین کنید و شما را در تجارت بازار فقط از آن طرف کمک می کند. برای بحث کامل ، لطفاً به کتاب وایلدر ، "مفاهیم جدید در سیستم های تجارت فنی" مراجعه کنید.

مطالعه توقف و معکوس پارابولیک از سه مقدار در محاسبات استفاده می کند. این مقادیر بر فاکتور شتاب شرح داده شده در بخش خواص تأثیر می گذارد. آنها عامل شتاب اولیه ، ضریب اضافی و حد ضریب شتاب هستند. وایلدر به ترتیب از مقادیر 0. 02 ، . 02 و . 20 استفاده کرد.

ممکن است بخواهید این عوامل را برای بازارهای مختلف تغییر دهید. اگر این کار را انجام دادید ، مقادیر جدید را در هزارم مشخص می کنید. به عنوان مثال ، مقدار وایلدر برای ضریب شتاب اولیه 0. 02 یا 20/1000 است. در مانیتور خود ، این مقدار به عنوان 20 نمایش داده می شود. برای تغییر آن به 0. 03 ، مقدار 30 را که اپلت ترجمه می کند به 30/1000 تایپ می کنید. شما تشویق می شوید که با این مقادیر برای همان بازار یا برای چندین بازار مختلف آزمایش کنید.

خواص

ضریب شتاب - ضریب شتاب اولیه ، در 1/1000. اپلت به عنوان پیش فرض 20 (2/1000 یا 0. 02) استفاده می کند.

حد شتاب - حد ضریب شتاب ، در 1/1000. این اپلت به عنوان پیش فرض 200 (200/1000 یا . 20) استفاده می کند.

محاسبه توقف پارابولیک و وارونگی

روش محاسباتی برای مطالعه توقف و معکوس پارابولیک یک تمرین منطقی است. محاسبات واقعی بسیار ساده است. منطق برای استخراج این محاسبات تا حدودی پیچیده تر است.

ابتدا باید نقطه شروع محاسبات را تعیین کنید. اپلت دو فاصله معاملات اول را در نمودار قیمت در پنجره فعال بررسی می کند. اگر نزدیک به فاصله معاملات دوم از نزدیک برای اولین بازه تجاری فراتر رفت ، موقعیت طولانی را فرض کنید. برعکس ، اگر قیمت بسته شدن برای بازه تجاری دوم کمتر از نزدیک برای اولین بازه تجاری باشد ، یک موقعیت کوتاه را فرض کنید. این کمی با بحث وایلدر متفاوت است ، اما این تکنیکی است که اپلت برای محاسبه مطالعه از آن استفاده می کند.

هنگامی که بازار جهت را تعیین کرد ، SAR اولیه به قیمت شدید برای دو فواصل تبدیل می شود. قیمت شدید یا کمترین قیمت یا بالاترین قیمت برای دو بازه تجاری است. موقعیت کوتاه از بالا استفاده می کند و موقعیت طولانی از پایین استفاده می کند.

فرمول جهانی SAR:

• SAR T = SAR T-1 + (A * (تجارت EP-SAR T-1))
• SAR T قیمت توقف و معکوس برای فاصله فعلی است.
• SAR T-1 قیمت توقف و معکوس برای فاصله قبلی است.
• A عامل شتاب است.
• تجارت EP قیمت شدید تجارت است.

تفسیر

قبل از اینکه بتوانید محاسبات و روش وایلدر را درک کنید ، برخی از اصطلاحات نیاز به توضیحات اضافی دارند. SAR همیشه نقطه قیمت "توقف و معکوس" است. این نکته ای است که شما موقعیت فعلی خود را نقدینگی می کنید و موقعیت مخالف را تعیین می کنید.

ضریب شتاب ، A ، یک عامل وزنی است. در کار وایلدر ، مقدار اولیه فاکتور شتاب 0. 02 است. ضریب شتاب با ارزش 0. 02 هر بار که قیمت شدید برای تجارت تغییر می کند افزایش می یابد. اگر قیمت شدید تغییر کند ، ضریب شتاب را افزایش نمی دهید. ارزش یک عامل شتاب ، هرگز در روش شناسی وایلدر از 20/0 فراتر نمی رود.

قیمت شدید تجارت ، EP ، دقیقاً همین است. بالاترین یا پایین ترین قیمت در این تجارت چقدر بود؟اگر موقعیت طولانی دارید ، از اوج های جدید به عنوان قیمت شدید استفاده کنید. هنگامی که موقعیت کوتاهی دارید ، از پایین ترین قیمت به عنوان قیمت شدید استفاده کنید. مفهوم قیمت شدید امکان اصلاحات عادی بازار را فراهم می کند بدون اینکه بلافاصله قیمت SAR را تحریک کند ، اما قیمت SAR را در جهت بازار حرکت می کند.

این امکان را به بازار می دهد تا برای یک دوره زمانی کوتاه به نفع شما کار کند ، حتی اگر بازار تصحیح شود و قیمت SAR با حرکت قیمت در این مرحله تصحیح همگرایی می کند. بنابراین ، عوامل زمان/قیمت همیشه در مطالعه پارابولیک در حال کار هستند. حتی اگر قیمت ها نتوانند به نفع شما حرکت کنند ، ضریب زمان همچنان SAR را به سمت سطح قیمت فعلی ادامه می دهد.

وایلدر برای مطالعه زمان/قیمت پارابولیک قوانینی دارد. آن ها هستند:

اول ، هر زمان که قیمت ها به SAR نفوذ کنند ، یک موقعیت وارد می شود. وقتی این اتفاق بیفتد ، SAR جدید به قیمت شدید از تجارت قبلی تبدیل می شود. پس از ورود اولیه ، اپلت SAR را محاسبه می کند.

در مرحله بعد ، فاکتور شتاب فقط در صورت تعیین قیمت شدید جدید افزایش می یابد. هنگامی که طولانی است ، شما فقط ضریب شتاب را افزایش می دهید که بازار بالاترین سطح جدید را تعیین می کند ، قیمت شدید جدیدی برای تجارت. برعکس ، هنگامی که پایین ترین ها در موقعیتی کوتاه قرار می گیرند ، فاکتور شتاب را افزایش می دهید. اگر قیمت شدید تغییر نکند ، شما از ضریب شتاب قبلی در محاسبات استفاده می کنید. ضریب شتاب را افزایش ندهید. طبق قوانین و روشهای وایلدر ، ضریب شتاب نباید در طول زندگی تجارت از 20/0 تجاوز کند.

در نهایت، قیمت SAR جدید نباید در بازه زمانی فعلی یا قبلی وارد محدوده معاملاتی شود. در یک موقعیت خرید، SAR جدید نباید از حداقل بازه معاملاتی فعلی تجاوز کند و همچنین نباید از حداقل بازه معاملاتی قبلی تجاوز کند. وقتی کوتاه باشد، SAR جدید هرگز کمتر از حداکثر بازه معاملاتی فعلی یا قبلی نمی افتد. اگر این شرایط رخ دهد، شما یا از کمترین مقدار دو پایین برای یک موقعیت خرید یا از بالاترین مقدار دو نقطه اوج برای یک موقعیت کوتاه برای قیمت SAR جدید استفاده می کنید.

اگر به جزئیات بیشتری نیاز دارید، لطفاً کتاب وایلدر، «مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی» را بخوانید. ممکن است بخواهید برای کتابهای اضافی در مورد تحلیل تکنیکال به کتابشناسی مراجعه کنید.

منبع محتوا: FutureSource

مشاهده سایر مطالعات تحلیل فنی

• باندهای بولینگر
• شاخص کانال کالا
• گسترش ترک
• خرد کردن
• پیش فرض
• شاخص حرکت جهت دار
• پاكت نامه
• میانگین متحرک نمایی
• نوسانگر نمایی
• میانگین متحرک بالا پایین
• بالاترین بالا / کمترین پایین
• نوسانات تاریخی
• کانال کلتنر
• رگرسیون خطی حداقل مربعات
• نوسان ساز خط
• تکانه
• میانگین متحرک
• واگرایی میانگین متحرک همگرایی
• انحراف استاندارد حرکت
• علاقه باز
• نوسان ساز
• نرخ تغییر
• شاخص قدرت نسبی
• میانگین متحرک صاف
• اسیلاتور صاف
• تصادفی
• میانگین متحرک متغیر
• جلد
• حجم و علاقه باز
• وزن بسته
• اسیلاتور تصادفی آهسته چیست؟
• %R ویلیامز

نوار کناری اولیه

نکات و استراتژی ها

تورم چگونه بر بازارها تأثیر می گذارد؟

بالاترین نرخ تورم در بیش از 40 سال گذشته، بسیاری از بازارها را در آشفتگی کامل قرار داده است: نزدک در پایین ترین سطح خود از سال 2020 قرار دارد، نرخ بهره بالاترین میزان خود از سال 2007 است، و دلار آمریکا قوی ترین قیمت از سال های اولیه است.

پایان یک دوره برای یورو

اگر در دو دهه گذشته تجارت را شروع کرده اید، فقط دنیایی را می شناسید که در آن یورو بیش از دلار آمریکا ارزش دارد. برای یافتن نقاط داده نشان دهنده نرخ تبدیل EUR/USD که با صفر در سمت چپ نقطه اعشار شروع می شوند، باید تا سال 2002 برگردید.

احتمالات تا زمانی که دقیق نباشند دقیق هستند

همه احتمالات زندگی شما چه وجه مشترکی دارند؟همه آنها پویا هستند - دائما در حال تغییر هستند. در پایان رویداد یک 0% یا 100% باینری تحقق می یابد، اما سفر به آن پایان می تواند شاهد نوسانات وحشی در هر جهت باشد….

نکات و استراتژی های بیشتر

• چگونه فدرال رزرو بر نرخ بهره تاثیر می گذارد
• استراتژی های معاملاتی خنثی برای یک بازار غیر فعال
• تحلیل فنی 101: SAR سهموی چیست؟
• نمودارهای OHLC در مقابل نمودارهای کندل استیک: کدام بهتر است؟
• چگونه از قدرت کراس اوورهای متوسط متحرک استفاده کنیم؟
• تجزیه و تحلیل فنی سهام: مزایا و معایب را درک کنید