استراتژی شاخص Obv در تحلیل فنی

حجم متعادل (OBV) یک شاخص شتاب است. به طور کلی ، محاسبه آن مربوط به تغییر قیمت است. توسعه یافته توسط جو گرانویل در اوایل دهه 1960 ، OBV تعداد زیادی از حجم بازار را ارائه می دهد و نشان می دهد که آیا این حجم بر اساس تغییر در قیمت بازار ، از کالای ، اوراق قرضه یا سهام خاص در جریان است یا خارج است.

OBV تلاش می کند تا هنگام جمع آوری یک ابزار مالی توسط تعداد زیادی از خریداران یا توسط بسیاری از فروشندگان به فروش برسد. براساس این مفهوم است که حجم نیروی محرک بازار است. بنابراین ، Obv به گونه ای طراحی شده است که با اندازه گیری جریان حجم مثبت و منفی ، حرکات عمده در بازارها رخ دهد. با تجزیه و تحلیل obv ، معامله گران ممکن است هنگامی که حرکات اساسی در بازارها رخ می دهد ، پروژه کنند.

غالباً ، Obv به عنوان تلاشی برای تعیین اقدامات "پول هوشمند" در بازار توصیف می شود. از پول هوشمند به طور معمول برای مراجعه به شرکت کنندگان در بازار که یا معامله گران بزرگ ، با سرمایه گذاری خوب یا نهادهای تجاری با درک گسترده ای از کالای اساسی یا اطلاعات "درون" در مورد اصول بازار استفاده می شود.

در حالی که غیرممکن است که دقیقاً بگوییم موقعیت های آنها در نشانگر Obv منعکس شده است ، منطقی است که فرض کنیم که این رفتار اکثر موقعیت های موجود در بازار را منعکس می کند. اگر این را بپذیریم ، می توانیم این فرض را بپذیریم که Obv یک سنج قابل اعتماد از تعصب بازار آینده را فراهم می کند.

محاسبه

حجم متعادل با افزودن حجم روز به کل تجمعی هنگامی که قیمت قرارداد امنیت یا آتی بسته می شود ، محاسبه می شود و با بسته شدن قیمت ، حجم روز را به کل تجمعی کم می کند.

• اگر امروز نزدیکتر از نزدیک دیروز باشد ، پس از آن: Obv = حجم دیروز Obv + امروز (حجم در نظر گرفته شده). حجم تا زمانی اتفاق می افتد که یک بازار روز تجارت را در سطح بالاتر از نزدیک قبلی خود به پایان برساند ، به این معنی که حجم معاملات روز از Bearish صعودی تر بود.
• اگر نزدیک امروز کمتر از دیروز نزدیک باشد: Obv = Obv دیروز - حجم امروز (حجم پایین). حجم پایین هنگامی اتفاق می افتد که یک بازار یک روز تجارت را در سطح پایین تر از نزدیک قبلی خود به پایان برساند ، به این معنی که حجم معاملات روز از صعودی تر از صعودی بود.
• اگر نزدیک امروز برابر با نزدیک دیروز باشد ، پس از آن: obv = دیروز obv.

"لوبیا در تعادل" (در زیر) قرارداد آتی سویا ژانویه 2014 را با هر دو حجم و شاخص Obv نشان می دهد. می بینید که چگونه شاخص OBV توسط داده های حجم و همچنین تغییرات قیمت تحت تأثیر قرار می گیرد.

تفسیر

حجم متعادل در کل حجم است. این به ما می گوید که آیا فعالیت معاملاتی با افزایش یا کاهش قیمت قوی تر است. هنگامی که امنیت بیشتر از نزدیک قبلی بسته می شود ، تمام حجم روز در نظر گرفته می شود. هنگامی که امنیت پایین تر از نزدیک قبلی بسته می شود ، تمام حجم روز در نظر گرفته می شود.

فرض اساسی در مورد تجزیه و تحلیل obv این است که تغییرات OBV پیش از تغییرات قیمت است. این تئوری این است که جریان پول هوشمند را می توان با افزایش Obv مشاهده کرد.

در اینجا یک جنبه کلیدی برای ارزیابی obv وجود دارد: مقدار مطلق آن مهم نیست. در عوض معامله گران باید روی تغییرات دوره به دوره و ویژگی های خط Obv تمرکز کنند. ابتدا روند Obv را تعریف کنید. دوم ، تعیین کنید که آیا روند فعلی با روند امنیت اساسی مطابقت دارد یا خیر. سوم ، به دنبال سطح پشتیبانی یا مقاومت بالقوه باشید. پس از شکسته شدن ، روند Obv تغییر خواهد کرد و از این استراحت ها می توان برای تولید سیگنال استفاده کرد.

همچنین توجه داشته باشید که Obv بر اساس بسته شدن قیمت ها است. بنابراین ، هنگام جستجوی واگرایی یا حمایت و استراحت مقاومت ، باید قیمت های بسته شدن در نظر گرفته شود. این روش تجزیه و تحلیل OBR برای تجارت چرخه های کوتاه مدت طراحی شده است. Obv یک شاخص روزانه است و سرمایه گذاران اگر بخواهند از تجزیه و تحلیل کوتاه مدت OBR سود بگیرند باید سریع و قاطع عمل کنند.

سیگنال

سیگنال های واگرایی صعودی می توانند برای پیش بینی یک روند برگشت روند استفاده شوند. این سیگنال ها در این تئوری مبنی بر تغییر حجم پیش از تغییرات قیمت هستند.

واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که Obv بالاتر حرکت می کند یا حتی با پایین آمدن قیمت ها ، پایین تر از آن شکل می گیرد. واگرایی نزولی هنگامی که OBV پایین تر حرکت می کند یا حتی با افزایش قیمت ها ، پایین تر از حد پایین شکل می گیرد ، شکل می گیرد. واگرایی بین Obv و قیمت باید به یک معامله گر هشدار دهد که معکوس قیمت می تواند در حال ساخت باشد.

همانطور که در "پیش بینی نفت خام" مشاهده می شود (در زیر) ، قیمت نفت خام هفتگی از 93 دلار به 92 دلار پایین می آید ، اما نگاه دقیق تر به OBV نشان می دهد که شکل گیری بالاتر بالاتر ، که با خط آبی نشان داده شده است ، نشان دهنده واگرایی صعودی است. پس از واگرایی صعودی ، نفت خام در هفته بعد تقریباً 5 تا 97 دلار پرید.

واگرایی نزولی نیز ممکن است رخ دهد. این در "طلای روزانه" (در زیر) نشان داده شده است. همانطور که در نمودار 15 دقیقه ای مشاهده می شود، اگرچه طلا از 1260 تا 1265 دلار به بالاترین حد خود می رسد، اما OBV پایین تر را نشان می دهد و واگرایی نزولی را ثبت می کند. هنگامی که قیمت ها به زیر 1250 دلار معامله شد، واگرایی نزولی تایید می شود. قیمت متعاقباً به 1220 دلار کاهش یافت.

OBV همچنین به درک الگوی انباشت و توزیع قیمت ها کمک می کند و می تواند برای شناسایی شکست و خرابی ها در آینده نزدیک استفاده شود. افزایش OBV در طول یک محدوده معاملاتی نشان دهنده انباشت است که صعودی است. کاهش OBV در یک محدوده معاملاتی نشان دهنده توزیع است که نزولی است.

"شکر شیرین" (در زیر) شامل نمودار روزانه قند همراه با OBV است. شکر در محدوده 16. 70¢-17. 90¢ برای تقریبا 20 جلسه معاملاتی معامله می شود. با این حال، OBV در حالی که قیمت ها در محدوده معامله می شوند، افزایش یافته است. همانطور که می بینیم، یک شکست صعودی به زودی اتفاق افتاد و قند به بالاترین سطح 20¢ رسید.

OBV همچنین یک نشانگر روند تأیید خوب است. هنگامی که یک روند ایجاد شد، تا زمانی که شکسته نشود، به قوت خود باقی می ماند. OBV را می توان برای تأیید روند قیمت موجود، شکست صعودی یا شکست نزولی استفاده کرد."به دست آوردن زمین" (در زیر) نشان می دهد که چگونه روند قیمت بالاتر برای اپل با افزایش OBV همزمان شده است، بنابراین به معامله گران تایید می کند که قدرت پشت بازار است.

کارهای ساده

OBV یک نشانگر فنی ساده است که از حجم و قیمت برای اندازه گیری فشار خرید و فروش استفاده می کند. فشار خرید زمانی مشهود است که حجم مثبت از حجم منفی بیشتر شود و خط OBV افزایش یابد. فشار فروش زمانی وجود دارد که حجم منفی از حجم مثبت بیشتر شود و خط OBV سقوط کند.

معامله گران می توانند از OBV برای تأیید روند اساسی استفاده کنند یا به دنبال واگرایی هایی باشند که ممکن است تغییر قیمت را پیش بینی کند. مانند همه شاخص ها، استفاده از OBV در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مهم است. OBV نباید به عنوان یک نشانگر مستقل برای سیگنال دادن به ورود یا خروج تجارت استفاده شود. شاخص های خوب برای استفاده در ارتباط با OBV شامل تحلیل الگو و نوسانگرهای تکانه است.