میانگین متحرک ساده (SMA) چیست و چگونه کار می کند؟

هنگام مطالعه نمودارها، بارها با اصطلاح میانگین متحرک ساده (SMA) مواجه خواهید شد. این ابزاری برای میانگین گیری حرکت در بازارهای سرمایه گذاری برای شناسایی روندهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. بین طول دوره میانگین گیری، قدرت خط روند و سیگنال های خرید/فروش فاصله وجود دارد.

فهرست مطالب پنهان شود

میانگین متحرک ساده چیست؟

بهترین راه برای توصیف SMA مجموعه ای از زیرمجموعه های مختلف است که در این مثال از قیمت بسته شدن یک بازار سرمایه گذاری استفاده می کنند. برخی از SMA های رایج تر عبارتند از:

معامله گران روزانه / معامله گران کوتاه مدت

• میانگین متحرک 5 روزه (خط روند آبی روشن)
• میانگین متحرک 10 روزه (خط روند بنفش)
• میانگین متحرک 20 روزه (خط روند سبز)

همانطور که در نمودار زیر می بینید، میانگین متحرک پنج روزه اولین نشانه از یک روند تغییر بالقوه را ارائه می دهد. با این حال، میانگین متحرک 10 روزه و 20 روزه نوسانات را حتی بیشتر می کند تا خط روند هموارتری ایجاد کند. خطوط روند کوتاه مدت می توانند سیگنال های نادرست ارسال کنند، در حالی که خطوط روند بلند مدت سیگنال های قوی تری ارائه می دهند، اما یک تاخیر وجود دارد.

معامله گران بلند مدت

• میانگین متحرک 50 روزه
• میانگین متحرک 100 روزه
• میانگین متحرک 200 روزه

در جایی که دوره محاسبه میانگین متحرک تمدید می شود، خطوط روند بسیار هموارتر هستند. اینها برای کسانی که به روندهای بلندمدت نگاه می کنند مفیدتر است و از نوسانات کوتاه مدت که ممکن است سود بلندمدت آنها را کاهش دهد اجتناب می کنند.

کلید استفاده از استراتژی SMA این است که بهترین میانگین متحرک را برای نیازهای سرمایه گذاری خود پیدا کنید. اگر یک معامله گر کوتاه مدت هستید، فایده ای ندارد که به روندهای بلندمدت به عنوان یک شاخص سرب نگاه کنید. در روی دیگر سکه، اندیکاتورهای روند کوتاه مدت برای معامله گران بلندمدت مورد توجه محدود هستند.

کراس اوور صعودی

یک متقاطع صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت سهم از طریق SMA به سطوح بالاتر حرکت کند. همانطور که از اولین ناحیه سایه دار در نمودار بالا می بینید، اولین نشانه صعود زمانی رخ داد که قیمت سهم از طریق SMA پنج روزه (خط روند آبی) بالا رفت. این تغییر روند پس از عبور شاخص از خطوط روند 10 روزه و میانگین متحرک 20 روزه تایید شد.

کسانی که به دنبال دستیابی به گزینه های آتی در پنج روزه Uptu SMA هستند ، بالاترین میزان صعودی بالقوه را دارند و خطر قابل توجهی دارند. خطر این بود که این امر قبل از بازگشت به روند نزولی قبلی ، یک پیشروی کوتاه مدت باشد. در تئوری ، خطوط متوسط متوسط و 20 روزه ساده ، سیگنال قوی تری می بخشد ، اما ممکن است به دلیل تاخیر ، عنصر قابل توجهی از صعود اولیه را از دست داده باشید.

متقاطع

یک متقاطع نزولی دقیقاً برعکس یک کراس اوور صعودی است. قیمت سهم در ابتدا زیر SMA پنج روزه ، سپس SMA 10 روزه و سرانجام SMA 20 روزه پایین می آید. این نشانه ای است که یک صعود قبلی تبدیل شده است و برای بسیاری از آنها سیگنالی برای بسته شدن موقعیت باز یا کوتاه شدن. باز هم ، آنهایی که در برابر SMA پنج روزه به حرکت در می آیند ، از مزایای بالقوه بیشتری برخوردار هستند اما خطر بیشتری دارند که این تنها رکود کوتاه مدت است. حرکت در طی SMA 10 روز و 20 روزه ، نشانه اولیه روند نزولی جدید را تقویت می کند.

متقاطع SMA

در این مثال ، ما می دانیم که SMA میانگین حرکت ساده پنج ، 10 و 20 روزه را نشان می دهد ، یک روند جدید بالقوه را نشان می دهد. با صلیب صعودی و متقاطع نزولی ، با حرکت سطح شاخص از طریق خطوط فردی ، هشدار به تغییر احتمالی روند ایجاد می شود. با این حال ، بسیاری از افراد همچنین از متقاطع SMA به عنوان یک نشانگر حتی قوی تر استفاده می کنند که روند جدیدی در حال ظهور است.

ما تعدادی از مناطق را در نمودار فوق برجسته کرده ایم که خطوط SMA از آن عبور کرده اند. اگر ما روی منطقه سایه دار اولیه تمرکز کنیم ، اولین علامت یک برآمدگی زمانی است که قیمت شاخص از طریق میانگین متحرک ساده پنج روز حرکت می کند. با این حال ، این تغییر در سیگنال روند بیشتر تقویت می شود زیرا هر یک از خطوط SMA خود متقاطع است.

در واقعیت ، این نشانگر رشد حرکت است. روند آبی کوتاه مدت از طریق خط بنفش میان مدت ، سپس خط سبز بلند مدت حرکت می کند. ممکن است وقتی این شاخص از طریق میانگین حرکت پنج روزه حرکت می کند و سپس موقعیت خود را به عنوان نقض سایر SMA ها افزایش می دهد ، موقعیت اولیه را به دست می آورید. اگر می خواهید صبر کنید تا SMA کوتاه مدت از SMA بلند مدت (20 روزه) حرکت کند ، شما قبلاً یک عنصر مهم از صعود را از دست داده اید.

مزایا و معایب SMA

خطوط متوسط حرکت ساده در حال حرکت بخشی جدایی ناپذیر از بسیاری از استراتژی های سرمایه گذاری است. در حالی که مزایای بی شماری وجود دارد ، به شرح زیر برخی مضرات وجود دارد.

هنگامی که ما مزایا و مضرات میانگین حرکت ساده را به استخوان های لخت می دهیم ، چند نکته مهم برای به یاد آوردن وجود دارد:-

• هرچه اصطلاح SMA کوتاه تر باشد ، احتمال شناسایی تغییر روند در مرحله بسیار اولیه بیشتر خواهد بود. اگر سیگنال صحیح باشد ، این امر بازده بالقوه شما را به حداکثر می رساند. با این حال ، SMA های کوتاه مدت مستعد سیگنال های کاذب هستند.
• هرچه مدت SMA طولانی تر باشد ، تغییر سیگنال روند قوی تر می شود ، اما این امر برای ظهور طولانی تر طول می کشد. در نتیجه ، اگر بسته به SMA طولانی مدت ، به طور بالقوه می توانید عنصر قابل توجهی از هرگونه تغییر در قیمت دارایی را از دست ندهید.
• شما باید یک اصطلاح SMA (یا چندین خط SMA) پیدا کنید که به بهترین وجه منعکس کننده اشتها برای خطر و پاداش های بالقوه باشد.

SMA در مقابل میانگین متحرک نمایی

هنگام تحقیق در مورد استراتژی های متوسط سرمایه گذاری در حال حرکت ، اغلب با اصطلاح میانگین متحرک نمایی (EMA) روبرو خواهید شد. نمودار زیر یک میانگین حرکت ساده 10 روزه و میانگین حرکت 10 روزه نمایی را نشان می دهد. در حالی که هر دو بر اساس ده قیمت پایانی قبلی است ، محاسبه EMA وزن می شود. در نتیجه ، حرکات قیمت اخیر تأثیر قابل توجهی در روند EMA نسبت به آنچه در ابتدای ده روز خواهد بود ، خواهد داشت. هرچه دوره EMA طولانی تر باشد ، تغییرات قیمت تاریخی کمتر تأثیر می گذارد.

اگر به اطلاعات بیشتری در مورد محاسبه ارقام EMA نیاز دارید ، ما مقاله ای با عنوان:

هنگام تحقیق در مورد استراتژی های سرمایه گذاری SMA و EMA ، تمایل دارید نظرات قطبی را ببینید. استراتژی SMA بستگی به کاهش تأثیر حرکات جدید قیمت دارد. از طرف دیگر ، استراتژی EMA وزن بیشتری به حرکات کوتاه مدت می دهد. بسیاری استدلال می کنند که استراتژی EMA برای معامله گران کوتاه مدت بیشتر مرتبط است و به دنبال سیگنال های خیلی زود است که روند تغییر می کند.

چرا از میانگین حرکت ساده استفاده می کنیم؟

چه با استفاده از یک میانگین متحرک ساده ، یا میانگین متحرک نمایی ، پایه یکسان است. شما به دنبال این هستید که نوسانات کوتاه مدت را صاف کنید تا بینش بیشتری در مورد تغییرات روند کوتاه ، میان مدت و بلند مدت ارائه دهید. هنگام نگاه کردن به قیمت نسبتاً بی ثبات آتی در انزوا ، می توان روند سنجش این روند را چالش برانگیز کرد. با این حال ، نگاه کردن به یک قیمت آتی در برابر میانگین های متحرک ساده مبهم ، ایده ای از روندهای کوتاه ، میان مدت و بلند مدت به شما می دهد.

افکار نهایی

هنگام نگاه به نمودار قیمت آتی در انزوا ، شناسایی یک روند کوتاه ، میان مدت یا بلند مدت می تواند چالش برانگیز باشد. داشتن میانگین های متحرک ساده پنج ، 10 و 20 روزه مفید است زیرا این موارد به شما مبنایی می دهد که بتوانید حرکات قیمت کوتاه مدت را در نظر بگیرید. معامله گران بلند مدت ممکن است از اصطلاحات مختلف SMA مانند 50- ، 100- و 200 روز استفاده کنند. این واقعاً به افق سرمایه گذاری شما و اشتهای شما برای ریسک/پاداش بستگی دارد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر آنچه SMA استفاده می کنید در یک بازار گرایش به بهترین وجه کار خواهد کرد. یک بازار نسبتاً استاتیک با میانگین حرکت ساده به خوبی کار نمی کند. نوسانات کوتاه مدت به دلیل عدم نوسانات قبلاً تأثیر محدودی خواهد داشت. در حالی که استفاده از اصطلاحات EMA وزن بیشتری را به حرکات قیمت کوتاه مدت می بخشد ، در بازارهای غیر پیشرو ، این تأثیر نیز کاهش می یابد.

از طرف تلنگر ، اگر اعتقاد دارید که بازارهای سهام "کاملاً کارآمد" هستند ، پس ارزش آینده امروز "ارزش واقعی" است. بهره وری بازار موضوع داغ دیگری است!

مارک قبلاً 15 سال به عنوان کارگزار سهام لذت می برد و هنوز هم علاقه زیادی به همه چیز مالی دارد. او از یادگیری در مورد جنبه عملی و نظری سرمایه گذاری ، همراه با غریزه روده قدیمی قدیمی لذت می برد. مارک معتقد است که ادامه کار و درک آخرین روندها ، بخش مهمی از زرادخانه هر سرمایه گذار است - دانش همه چیز است.