استفاده از همبستگی ارز به نفع شما

قیمت بسته شدن X با میانگین قیمت بسته شدن X مقایسه می شود ، بنابراین یک معامله گر می تواند مقادیر بسته شدن و به طور متوسط را در فرمول وارد کند تا چگونگی حرکت جفت ها را به هم برساند. برای به دست آوردن میانگین نیاز به ردیابی چندین قیمت بسته در برنامه ای مانند صفحه گسترده اکسل مایکروسافت دارد. پس از ثبت قیمت های متعدد ، می توان به طور متوسط مشخص شد که با افزایش قیمت های جدید ، به طور مداوم به روز می شود. شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی از دست دادن سریع پول را دارند.

ما ممکن است استراتژی های مختلفی برای تجارت همبستگی داشته باشیم ، اما بهترین استفاده در مدیریت یک سبد چند ارز است به طوری که ما وارد معاملات نمی شویم که با یکدیگر مغایرت داشته باشند. به طور کلی ، همانطور که در بالا ذکر شد ، هنگام تجارت با چندین جفت ارز ، توجه به همبستگی ارز بسیار مهم است. فرض کنید که به دلیل افزایش قیمت طلا ، معامله گر تصمیم می گیرد یک AUD/USD طولانی را باز کند. به منظور محافظت در برابر خطر ، می توان موقعیت طولانی را با جفت با همبستگی منفی بسیار قوی ، به عنوان مثال ، USD/JPY باز کرد. از آنجا که این دو جفت بیشتر در جهت های مخالف حرکت می کنند ، پس از آن می توان ضرر در یک مورد را با سود حاصل از تجارت دوم جبران کرد.

استراتژی مقابله

با تضعیف دلار آمریکا ، درآمد حاصل از تجارت صادرات هنگام تبدیل به دلار بزرگتر می شود. به همین ترتیب ، یک دلار قوی تر به این معنی است که چند ملیتی ایالات متحده هنگام ترجمه سود بین المللی به دلار ، نرخ ارز مطلوب کمتری کسب می کنند. وقتی می بینید که می خواهید دو جفت را که بسیار با هم ارتباط دارند تجارت کنید ، اشکالی ندارد اگر هر دو تنظیم را انجام دهید. مانند شناگران هماهنگ ، برخی از جفت های ارزی همزمان با یکدیگر حرکت می کنند. حتی اگر همبستگی ها با گذشت زمان تغییر کنند ، لازم نیست هر روز شماره های خود را به روز کنید. به روزرسانی هر چند هفته یا حداقل یک بار در ماه به طور کلی ایده خوبی است. در بازارهای فارکس ، از همبستگی برای پیش بینی استفاده از نرخ جفت ارز به احتمال زیاد در پشت سر هم استفاده می شود.

در این مقاله ، ما شما را با استفاده از همبستگی های Intermarket با تجارت فارکس آشنا خواهیم کرد. جدول فوقانی نشان می دهد که بیش از یک ماه یورو/USD و GBP/USD دارای همبستگی مثبت بسیار قوی 0. 95 بودند. این بدان معنی است که وقتی تظاهرات EUR/USD ، GBP/USD نیز 95 ٪ از زمان را تجمع کرده است. در طی شش ماه گذشته ، این همبستگی ضعیف تر بود (0. 66) ، اما در دراز مدت ، دو جفت ارز هنوز همبستگی قوی دارند. قیمت دلار کانادا اغلب با قیمت نفت ارتباط مثبت دارد. به طور معمول ، افزایش قیمت نفت شاهد افزایش ارزش دلار کانادا در بازار فارکس خواهد بود.

اگر در یکی از دو جفت همبستگی مثبت حرکت شدید مشاهده می کنید ، می توانید یک حرکت احتمالی را در دیگری پیش بینی کنید. ضرایب منفی نشان می دهد که دو جفت ارز با همبستگی منفی دارند ، به این معنی که آنها به طور کلی در جهت های مخالف حرکت می کنند. ضرایب مثبت نشان می دهد که دو جفت ارز با همبستگی مثبت دارند ، به این معنی که آنها به طور کلی در همان جهت حرکت می کنند. در صورت حرکت در همان جهت و ا ز-100 در صورت حرکت در جهت های مخالف ، دو ارز همبستگی نزدیک به 100 خواهد بود. همبستگی نزدیک به 0 نشان می دهد که حرکات در دو جفت ارز مرتبط نیست.

با این حال ، اگر یک جفت ارز مخالف دیگری باشد یعنی یکی بالا می رود و دیگری پایین می رود ، این به عنوان یک همبستگی منفی شناخته می شود. به همین ترتیب ، دلار و طلای استرالیا همبستگی مثبتی دارند زیرا استرالیا یک تولید کننده و صادر کننده مهم طلا است. هر دو طلا و ین ژاپن در مواقع عدم اطمینان به عنوان پناهگاه های ایمن تلقی می شوند و این دو نیز با همبستگی مثبت دارند. همبستگی صفر در صورتی صورت می گیرد که رابطه بین جفت ارز کاملاً تصادفی باشد ، به این معنی که آنها به هیچ وجه پیوندی ندارند. تجزیه و تحلیل دو رابطه دارایی با استفاده از داده های آماری گذشته دارای ارزش پیش بینی کننده ای است. با استفاده از ضریب همبستگی ، می توانیم رابطه بین دو ارزش را درک کنیم و به مدیریت ریسک کمک کنیم.

همبستگی یک معیار آماری در مورد چگونگی حرکت دو اوراق بهادار در رابطه با یکدیگر است. پیشنهادهایی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکت هایی است که از آن سرمایه گذاری غرامت دریافت می کند. Investopedia تمام پیشنهادات موجود در بازار را شامل نمی شود.

همبستگی جفت ارز

اقتصاد استرالیا - که از لحاظ جغرافیایی بسیار نزدیک به چین است - به شدت تحت تأثیر سرعت اقتصاد چین است زیرا چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است. بنابراین، معامله گران شروع به بازی استرالیایی به عنوان نماینده ای برای قدرت یا ضعف اقتصادی چین کرده اند. سرمایه گذاران شکارچی بازده هستند – به خصوص در محیطی با نرخ بهره صفر. در بسیاری از موارد، جفت EURUSD و GBPUSD همبستگی بسیار قوی دارند.

آیا با افزایش طلا، سهام کاهش می یابد؟

بنابراین، زمانی که سرمایه گذاران افت بازار را تجربه می کنند، سهام و دلار به سمت پایین حرکت می کنند. بنابراین، آنها کمتر مطلوب می شوند. پس از آن طلا بیشتر مورد تقاضا قرار می گیرد و طبق قانون عرضه و تقاضا، ارزش آن نیز افزایش می یابد. به این ترتیب فرمول "طلا با کاهش سهام بالا می رود" کار می کند.

جفت هایی مانند AUD/USD از نظر تاریخی با طلا همبستگی مثبت دارند. با توجه به اینکه استرالیا یک تولید کننده عمده طلا است، قیمت دلار استرالیا/دلار ممکن است بسته به ظرفیت استرالیا برای صادرات این فلز متفاوت باشد. بنابراین، هر معامله گر همبستگی باید از عوامل اساسی موثر بر برنامه های تولید طلا و الگوهای تقاضا آگاه باشد. مقادیر ضریب همبستگی نزدیک یا در 1+ ی ا-1 به این معنی است که دو جفت ارز به شدت مرتبط هستند.

مواردی که باید هنگام انتخاب یک کارگزار فارکس در نظر بگیرید

همبستگی یک معیار آماری از رابطه بین دو دارایی تجاری است. همبستگی ارز نشان می دهد که تا چه حد دو جفت ارز در جهت های یکسان، مخالف یا کاملا تصادفی در یک دوره خاص حرکت کرده اند. ضریب همبستگی معیاری است که نشان می‌دهد دو جفت ارز در یک دوره زمانی خاص چقدر قوی یا ضعیف هستند. در مقادیر 1. 00- تا 1. 00 بیان می شود ک ه-1. 00 ضعیف ترین همبستگی و 1. 00 قوی ترین همبستگی را نشان می دهد. به عنوان مثال، اگر یک جفت دارای ضریب ارز 0. 9 باشد، این یک جفت همبستگی قوی است، در حالی که ضریب 0. 9- همبستگی ضعیفی دارد.

خود جدول ضریب همبستگی را با استفاده از حرکات ساعتی برای 300 ساعت معاملات گذشته نشان می دهد. صرفاً گرفتن و تجزیه و تحلیل داده ها برای تنها یک روز می تواند گمراه کننده باشد، زیرا برخی رویدادهای خاص ممکن است بازار را مختل کنند. همبستگی با یک ضریب اندازه گیری می شود که می تواند از 1- تا 1+ باشد. به عنوان مثال، 1. 00 به این معنی است که دو جفت ارز دقیقاً به یک سمت حرکت می کنند. اگر به پایین ستون EUR/USD نگاه کنیم، می بینیم که EUR/USD یک همبستگی معکوس قوی 92. 9- با USD/CHF دارد.

آیا Usdcad و Usdjpy همبستگی دارند؟

تجارت همبستگی خوبی بین USD/CAD و USD/JPY ایجاد می شود. گسترش این همبستگی در حال حاضر 600 پیپ است ، طی یک سال گذشته ، حداکثر گسترش تقریباً 1200 پیپ بوده است.

لازم به بیان است که جفت ارزهای کاملاً همبسته بسیار نادر هستند و همیشه هنگام تجارت بازارهای مالی ، درجه ای از عدم اطمینان وجود دارد. بسیار همبسته ترین جفت ارز معمولاً آنهایی هستند که دارای روابط اقتصادی نزدیک هستند. استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی ارز می تواند به معامله گران در مدیریت ریسک خود کمک کند. به عنوان مثال ، معامله گران می توانند در تلاش برای کاهش ریسک ، موقعیت هایی را با دو ارز با همبستگی منفی باز کنند. در حالی که این استراتژی همیشه موفقیت را تضمین نمی کند ، اما هنوز هم می تواند برای بسیاری از معامله گران مفید باشد. از آنجا که بازار ارز در اطراف دلار آمریکا سازماندهی شده است ، جفت ارز که دلار آمریکا را در کامپوننت خود دارند ، به عنوان های بزرگ و هر جفت ارز دیگر یک صلیب است.

همراه با تجزیه و تحلیل فنی که ما در دوره خصوصی ما به شما آموزش می دهیم ، می توانید یک روش تجارت قدرتمند بسازید. وجوه متقابل با کلاه بزرگ به طور کلی ارتباط مثبت بالایی با شاخص استاندارد و فقیر (S& P) 500 دارد. حساب های نسخه ی نمایشی فارکس از بهترین حسابهای نسخه ی نمایشی فارکس در حساب های نسخه ی نمایشی فارکس بهره مند می شوند یکی از مهمترین ابزارهایی است که می توانید در زرادخانه تجارت خود داشته باشید. ارزهای همبستگی منفی تمایل دارند همزمان در همان جهت حرکت کنند. ارزهای همبستگی مثبت تمایل دارند همزمان در همان جهت حرکت کنند.

استفاده از همبستگی ها هنگام تجارت با جفت های چند ارز

هنگامی که از این همبستگی ها و نحوه تغییر آنها آگاه هستید ، می توانید از آنها برای کنترل قرار گرفتن در معرض کل نمونه کارها خود استفاده کنید. قدرت همبستگی ارز به زمان روز بستگی دارد و حجم معاملات فعلی در بازارها برای هر دو جفت ارز. اگر یک بررسی منفی بین دارایی ها وجود داشته باشد ، این بدان معنی است که یکی از قیمت دارایی ها بالا می رود ، در حالی که احتمالاً دیگری کاهش می یابد. هنگامی که هر یک از این دارایی ها را تجارت می کنید ، ممکن است با جلوگیری از صعودهای شیب دار و شیب های بزرگ که با یک نوع دارایی واحد انتظار می رود ، در هر شرایط بازار موفق شوید.

با ضرایب همبستگی فارکس در نزدیکی علامت صفر ، هر دو جفت رابطه کمی قابل تشخیص با یکدیگر نشان می دهند. در جدول همبستگی بالا ، ما 5 مورد از جفت اصلی ارز را برجسته کرده ایم تا 5 جفت همبستگی برتر فارکس را در یک نمای بدست آوریم. معامله گران فارکس از همبستگی ارز برای محافظت از معاملات خود ، افزایش ریسک خود یا استفاده از آن برای ایجاد ارزش از طریق همبستگی کالا استفاده می کنند. این بدان معناست که اگر USD در سمت نقل قول نرخ ارز باشد ، می توانید بیشتر جفت های ارز USD را در همان جهت حرکت دهید.

به عنوان مثال ، دلیل اینکه USD/JPY و EUR/USD به طور کلی در جهت های مخالف حرکت می کنند ، صرفاً ناشی از فاکتور دلار آمریکا است. شما می توانید با اطمینان از اینکه به طور تصادفی از یک طرف تجارت ارزی دو برابر نمی شوید ، از همبستگی ها برای کمک به خطر استفاده کنید. از همبستگی ها استفاده کنید تا تأیید کنید که آیا یک شکست واقعی واقعی است یا خیر ، و همچنین به مدیریت معاملات برنده خود کمک می کند.

دو رشته و یک صلیب

همبستگی ، در دنیای مالی ، اندازه گیری آماری رابطه بین دو اوراق بهادار است. همبستگی +1 دلالت بر این دارد که دو جفت ارز در همان جهت 100 ٪ از زمان حرکت می کنند. همبستگ ی-1 دلالت بر این دارد که دو جفت ارز در جهت مخالف 100 ٪ از زمان حرکت می کنند. همبستگی صفر دلالت بر این دارد که رابطه بین جفت ارز کاملاً تصادفی است. برای اینکه یک معامله گر مؤثر باشد ، درک حساسیت کل نمونه کارها به نوسانات بازار مهم است. از آنجا که ارزها به صورت جفت قیمت می شوند ، هیچ جفتی واحد کاملاً مستقل از دیگران نیست.

امروزه معامله گران لزوماً نمی دانند که چگونه همبستگی ارز را محاسبه کنند. بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی و وب سایت های خبری فارکس این نوع اطلاعات را ارائه می دهند. به عنوان مثال ، این جدول همبستگی فارکس با استفاده از شماره های ماشین حساب همبستگی Forex در Investing. com ساخته شد. اگر فکر می کنید یک ارز قوی خواهد بود ، به عنوان مثال USD ، می توانید USD را در مقابل تعدادی از ارزهای دیگر که تا حدودی یا بسیار همبسته هستند ، خریداری کنید. این باعث افزایش قرار گرفتن در معرض USD می شود ، اما هر جفت می تواند سطح از دست دادن توقف متفاوت و هدف را فراهم کند. اگر شما راه اندازی تجارت را در یک جفت دوست ندارید ، ممکن است بتوانید در یک جفت متفاوت که بسیار با همبستگی است ، تنظیم بهتری پیدا کنید.

همچنین ، این واقعیت که هر دو این زوج به عنوان یک ارز ضد دلار به اشتراک می گذارند به این معنی است که هرگونه تغییر در دلار در هر دو جفت ارز به طور همزمان منعکس می شود. در زیر ببینید که چگونه خطوط قیمت تمایل به حرکت به روش های مشابه با یکدیگر دارند. با توجه به این دانش در مورد همبستگی ها ، به جداول زیر نگاه کنیم ، هر کدام همبستگی بین جفت های اصلی ارز را نشان می دهند. همچنین اعتقاد بر این است که ین به طور گسترده ای یک ارز امن است و طلا به عنوان یک دارایی امن و ایمن شناخته می شود. به همین دلیل ، سرمایه گذاران اغلب در مواقع عدم اطمینان اقتصادی پول خود را به ین یا طلا منتقل می کنند ، یا وقتی بازارها رشد آهسته ای را تجربه می کنند.

مهمترین همبستگی ها

اگر ارزش کوتاه مدت بسیار متفاوت از ارزش بلند مدت است ، شاید به شما فرصتی برای تجارت اختصاص دهد ... بیایید بگوییم که جفت های ارز A و B دارای ارزش همبستگی 0. 98 در طی یک سال گذشته هستند. هنگامی که یک جفت ارز A حرکت می کند ، جفت ارز B نیز با همان سرعت حرکت می کند.

هیچ جادویی جز یک منطق ساده در پشت این همبستگی ها در بازار فارکس وجود ندارد و این منطق ناشی از وابستگی متقابل اقتصادهای مختلف جهان است. هنگامی که نوبت به دست آوردن درآمد در تجارت فارکس می رسد ، مبلغ واقعی سود و زیان حتی بیشتر از تعداد معاملات برنده و از دست دادن اهمیت دارد. برای یک روز معاملاتی واحد ، یک معامله گر ممکن است با 3-4 موقعیت موفق شود ، اما بدون مدیریت ریسک مناسب ، یک ضرر ویرانگر می تواند تمام سودها را از بین ببرد. این یکی از دلایلی است که بسیاری از افراد در تجارت از دست می دهند. اساساً ، جوهر همبستگی مثبت زمانی است که دو اوراق بهادار مختلف تمایل به حرکت در یک جهت دارند. اگر قیمت این کالا افزایش یابد ، اقتصاد محلی مطمئناً می تواند سود ببرد.

تجارت با کمک یک نوسان ساز به منظور یافتن سطح بیش از حد و بیش از حد باید این ترفند را برای بازده ایمن انجام دهد. همبستگی بین جفت های ارز و بازار سهام نیز یک پدیده قابل توجه برای علاقه مندان به نحوه تعامل بازارها است - اما این رابطه می تواند پیچیده باشد. در زمان ریسک ، معامله گران ممکن است در سهام خاص رشد کنند و به طور موقت از بازارهای ریسک مانند طلا غفلت کنند.

استراتژی همبستگی همبستگی

برای این که 3 دلار ریسک تنها با 1 ٪ حساب باشد ، معامله گر باید حداقل 300 دلار در حساب داشته باشد. به این ترتیب ، بررسی ریسک بررسی بازارها در مورد تجارت و ریسک حساب کنترل می شود. با این حال ، این خطر وجود دارد که این زوج ها به همبستگی خود برنمی گردند.

ارز کانادا دارای سابقه ای از تورم پایدار ، پایین و همچنین بانک مرکزی بسیار مؤثر است. در نتیجه ، در بیشتر موارد در افزایش قیمت انرژی انرژی ، CAD می تواند بیشتر از مالش به دست آورد. همانطور که در بیشتر موارد مشاهده می کنیم ، ضریب همبستگی ارزهای مختلف می تواند در شناسایی روندهای بالقوه بسیار مفید باشد.

در هر حرکت دلار آمریکا ، رشته های EUR/USD و GBP/USD در همان جهت حرکت می کنند. اگر درصد یکسان باشد ، صلیب EUR/GBP بسیار مسطح خواهد ماند یا کمی حرکت می کند. به عبارت دیگر ، قبل از یک رویداد مهم اقتصادی در خارج از ایالات متحده ، راه تجارت سرمایه گذاری در صلیب ها و اجازه دادن به جفت های اصلی انجام کار خود تا زمان گذشت خبر است.

ضریب همبستگی در معاملات جفت استفاده می شود و همبستگی بین دارایی های مختلف را اندازه گیری می کند - در این حالت ، جفت ارز. از 1 تا 1 متغیر است ، با 1 نشان دهنده یک همبستگی مثبت کامل و-1 است که یک همبستگی منفی کامل را نشان می دهد. اگر مقدار ضریب توسعه نرم افزار برون سپاری با موفقیت 0 باشد ، به این معنی است که بین حرکات قیمت جفت های مختلف ارز هیچ ارتباطی وجود ندارد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که به دلیل تغییر در سیاست های پولی یا تغییر در منظره سازگار با محیط زیست ، همبستگی ارز می تواند با گذشت زمان تغییر کند.